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多项式Copula方法对市场相关结构的分析
被引量:
3
1
作者
镇磊
尹留志
方兆本
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第3期1-7,共7页
Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题,同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难,本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开,建立关于市场相关结构的多参数...
Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题,同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难,本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开,建立关于市场相关结构的多参数线性模型。然后将沪深两市的指数经过GARCH处理后,作为经验数据带入进行多项式回归。从而验证了运用多项式逼近来描述市场相关结构的方法是可行的。
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关键词
多项式copula
BERNSTEIN
copula
相关结构
契比雪夫
多项式
下载PDF
职称材料
题名
多项式Copula方法对市场相关结构的分析
被引量:
3
1
作者
镇磊
尹留志
方兆本
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第3期1-7,共7页
文摘
Copula函数的出现解决了如何为描述市场相关性的问题,同时也为构建多元函数的联合分布提供了一种可行的方法。然而由于高维copula函数的拟合相对比较困难,本文首次通过对高维copula的Bernstein多项式展开,建立关于市场相关结构的多参数线性模型。然后将沪深两市的指数经过GARCH处理后,作为经验数据带入进行多项式回归。从而验证了运用多项式逼近来描述市场相关结构的方法是可行的。
关键词
多项式copula
BERNSTEIN
copula
相关结构
契比雪夫
多项式
Keywords
polynomial
copula
bernstein
copula
dependence pattern
hebyshev polynomial
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
多项式Copula方法对市场相关结构的分析
镇磊
尹留志
方兆本
《中国管理科学》
CSSCI
2008
3
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