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夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响——基于ARMA-EGARCH模型的实证研究
被引量:
4
1
作者
傅强
丁俊峰
季俊伟
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015年第12期148-150,共3页
白银期货夜盘交易制度的推出是对我国金融市场的重大改革。本文从收益率、波动水平和对称性三个维度,实证分析了夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响。研究表明,夜盘交易制度下收益率和交易规模显著提高,收益率与交易量波动水平明显下...
白银期货夜盘交易制度的推出是对我国金融市场的重大改革。本文从收益率、波动水平和对称性三个维度,实证分析了夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响。研究表明,夜盘交易制度下收益率和交易规模显著提高,收益率与交易量波动水平明显下降,但制度初期效果不明显;预期交易量对收益率有负效应,非预期交易量对收益率有正效应;市场上的非对称性始终存在,非对称效应在长期表现为减小收益率的波动。
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关键词
夜盘交易制度
白银期货市场
ARMA-EGARCH模型
原文传递
题名
夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响——基于ARMA-EGARCH模型的实证研究
被引量:
4
1
作者
傅强
丁俊峰
季俊伟
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015年第12期148-150,共3页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目"财政分权
政府治理与中国经济增长机制研究"(编号:13YJA630018)
文摘
白银期货夜盘交易制度的推出是对我国金融市场的重大改革。本文从收益率、波动水平和对称性三个维度,实证分析了夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响。研究表明,夜盘交易制度下收益率和交易规模显著提高,收益率与交易量波动水平明显下降,但制度初期效果不明显;预期交易量对收益率有负效应,非预期交易量对收益率有正效应;市场上的非对称性始终存在,非对称效应在长期表现为减小收益率的波动。
关键词
夜盘交易制度
白银期货市场
ARMA-EGARCH模型
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
F832.54 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
夜盘交易制度对我国白银期货市场的影响——基于ARMA-EGARCH模型的实证研究
傅强
丁俊峰
季俊伟
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2015
4
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