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我国体育类上市公司股价存在月度效应吗——基于赛事关注的角度
被引量:
2
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作者
张易
王高义
李少育
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2016年第8期37-50,共14页
本文通过研究体育类上市公司的月度收益率特征发现:中目的体育产业上市公司的股票存在明显的正"二月效应"和"六月效应",以夏微弱的负"十月效应"。但是在控制赛事关注度的影响后,体育类上市公司的月度效...
本文通过研究体育类上市公司的月度收益率特征发现:中目的体育产业上市公司的股票存在明显的正"二月效应"和"六月效应",以夏微弱的负"十月效应"。但是在控制赛事关注度的影响后,体育类上市公司的月度效应消失。这说明体育类上市公司的月度效应是由赛事关注导致的。通过梳理典型月份的赛程,我们发现在2月、6月的"三大球"比赛微量较多,而在10月份出现的赛事数量最少。这和赛事关注度的变化几乎保持一致。进而我们得出结论:重要赛事的举办频率会影响赛事关注度,进而正向影响体育类上市公司的收益率。此外,体育行业的股票的波动性并没有体现出月度效应,表明波动性在一年12个月中平均波动程度较为相近,我们据此提出相关的政策建议。
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关键词
体育类上市公司
月
度
效应
大型赛事关注度
原文传递
题名
我国体育类上市公司股价存在月度效应吗——基于赛事关注的角度
被引量:
2
1
作者
张易
王高义
李少育
机构
西南财经大学体育学院
西南财经大学体育教学研究部
西南财经大学证券与期货学院
出处
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2016年第8期37-50,共14页
文摘
本文通过研究体育类上市公司的月度收益率特征发现:中目的体育产业上市公司的股票存在明显的正"二月效应"和"六月效应",以夏微弱的负"十月效应"。但是在控制赛事关注度的影响后,体育类上市公司的月度效应消失。这说明体育类上市公司的月度效应是由赛事关注导致的。通过梳理典型月份的赛程,我们发现在2月、6月的"三大球"比赛微量较多,而在10月份出现的赛事数量最少。这和赛事关注度的变化几乎保持一致。进而我们得出结论:重要赛事的举办频率会影响赛事关注度,进而正向影响体育类上市公司的收益率。此外,体育行业的股票的波动性并没有体现出月度效应,表明波动性在一年12个月中平均波动程度较为相近,我们据此提出相关的政策建议。
关键词
体育类上市公司
月
度
效应
大型赛事关注度
Keywords
Sports Listed Corporation
Monthly Effect
Concern on Important Sports Matches.
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国体育类上市公司股价存在月度效应吗——基于赛事关注的角度
张易
王高义
李少育
《财经科学》
CSSCI
北大核心
2016
2
原文传递
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