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我国大宗农产品期货基差尾部相依性研究 被引量：2
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作者 易蓉 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第S1期55-60,共6页
基差在期货市场上具有关键性的地位和作用,本论文将通过混合copula函数及Garch类模型,综合分析我国大宗农产品期货基差Kendall、Spearman秩相关性以及尾部相关性,为市场分析提供更全面准确的深度信息资料.
关键词 大宗农产品期货基差 GARCH模型 混合copula模型 尾部相依性
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