时间序列中移动假日效应调整方法的比较

目的本文旨在利用模拟数据对观测值比例因子模型和天数比例因子模型的移动假日效应调整效果进行比较。方法利用SAS产生含移动假日效应的序列,分别采用两种比例因子模型进行移动假日效应调整,采用AICC和绝对预测误差进行两模型拟合效果和预测效果的比较。结果当移动假日效应强度小时,两比例因子模型的移动假日效应调整效果相当;当移动假日效应强度大时,观测值比例因子模型的拟合效果和预测效果均优于天数比例因子模型。结论序列随机波动水平高、移动假日效应强度大时,观测值比例因子模型的移动假日效应调整效果较优。