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失真风险保费的最优经验厘定
被引量:
1
1
作者
章溢
李志龙
+1 位作者
龚海林
温利民
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期761-778,共18页
研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过弓I入分布函数的加权积分损失函数,利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计,进而得到失真风险保费的两个信度估计,并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨...
研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过弓I入分布函数的加权积分损失函数,利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计,进而得到失真风险保费的两个信度估计,并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨论了失真函数和权重函数的选取问题,给出了结构参数的估计方法,证明了估计的无偏性和相合性.最后,利用数值模拟的方法验证了估计的收敛情况,并对不同失真函数下的收敛情况进行了比较.
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关键词
失真保费原理
风险
保费
经验厘定
相合性
原文传递
题名
失真风险保费的最优经验厘定
被引量:
1
1
作者
章溢
李志龙
龚海林
温利民
机构
江西师范大学数学与信息科学学院
江西财经大学统计学院
出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期761-778,共18页
基金
国家自然科学基金(71761019)
江西省自然科学基金(20171ACB21022)
江西省研究生创新基金(YC2018-B059)资助项目
文摘
研究了贝叶斯模型中失真风险保费的经验厘定问题.通过弓I入分布函数的加权积分损失函数,利用信度理论的方法最小化期望损失得到分布函数的最优线性估计,进而得到失真风险保费的两个信度估计,并对信度估计的统计性质进行了比较.文章还讨论了失真函数和权重函数的选取问题,给出了结构参数的估计方法,证明了估计的无偏性和相合性.最后,利用数值模拟的方法验证了估计的收敛情况,并对不同失真函数下的收敛情况进行了比较.
关键词
失真保费原理
风险
保费
经验厘定
相合性
Keywords
distortion premium principle
risk premium
experience determination
consis tency
分类号
O212.9 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
失真风险保费的最优经验厘定
章溢
李志龙
龚海林
温利民
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2019
1
原文传递
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