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商品期货最优套保比率估计—不同方法的比较
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作者 姚明悦 胡征源 《中国外资》 2008年第4期114-117,共4页
本文以铜的套期保值为例,用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法,估计了最优套保比率,并时不同方法的套保效果进行了比较。结果表明,动态套保比率的套保效果优于常数套保比率。
关键词 值比率 协整 向量 GARCH模型 套保效果
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