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题名指数期货套利交易策略设计
被引量:3
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作者
陆珩瑱
陈伟忠
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机构
同济大学现代金融研究所
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出处
《财贸研究》
北大核心
2004年第4期60-64,共5页
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基金
国家自然科学基金项目 (批准号 :70 2 73 0 2 7)
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文摘
在期货市场上 ,指数期货是一种股票的避险工具。由于时间及其它因素 ,使得指数期货市场发生不平衡的现象 ,此一不平衡我们称之为套利空间。如何运用金融工程和信息技术来计算出其套利空间 ,为投资人赢得更多的利润 ,正是本研究的宗旨。本文针对指数期货的特性来寻找实时套利机会 ,明确地指出了买低卖高的方向及套利空间的大小 ,并给投资者设计了指数期货套利的交易策略。
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关键词
期货市场
指数期货
套利交易策略
指数套利
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Keywords
stock index future
arbitrage opportunity
index arbitrage
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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题名洛阳钼业:铜期货交易风险完全可控
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出处
《股市动态分析》
2024年第10期40-40,共1页
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文摘
传闻1子公司IXM面临铜期货“逼空”风险。求证:不属实。近日,有投资者咨询洛阳钼业(603993):“据说公司旗下贸易公司IXM持有大量美国COMEX市场铜期货空头头寸,面临逼空风险,请问是否属实?”对此,洛阳钼业回应称,IXM从事的交易是跨市、跨期、跨品种等对冲和套利交易策略,不做单纯投机交易,风险完全可控。
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关键词
投机交易
铜期货
洛阳钼业
空头头寸
子公司
套利交易策略
可控
风险
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名基于国债收益率曲线的蝶式套利策略研究
被引量:1
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作者
刘成立
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机构
中国人民大学财政金融学院
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出处
《投资研究》
CSSCI
2017年第2期111-123,共13页
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基金
中国人民大学2016年度拔尖创新人才培育资助计划成果
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文摘
本文利用主成分分析方法研究基于国债收益率曲线形态特征的蝶式套利交易策略,实证分析发现,利用主成分分析方法得到的水平、斜率以及曲率因子能够更好的刻画收益率曲线的形态特征,且斜率与曲率因子均具有很好的平稳性和均值回复特性。本文在上述研究的基础上进一步设计蝶式套利交易策略,进行策略回测和情景分析,发现可以获得更为稳定的收益,本文的研究结果可以为债券投资者的资产配置和投资决策提供参考。
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关键词
收益率曲线
主成分分析
曲率因子
套利交易策略
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Keywords
Treasury bond yield curve
Principal component analysis
Curvature index
Arbitrage strategies
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.51
[经济管理—金融学]
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