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我国上市公司套利性并购盛行的表现、原因与对策
1
作者
屈艳芳
郭敏
《商业研究》
北大核心
2005年第21期120-123,共4页
大量套利性并购的盛行是我国转型期并购市场上一个极其特殊的现象。套利性并购是与实质性并购相对立,不以生产经营为目的的投机性行为。考察上市公司套利性并购的特点、在我国的表现状况、其盛行的直接原因与深层次原因,从中得出相关的...
大量套利性并购的盛行是我国转型期并购市场上一个极其特殊的现象。套利性并购是与实质性并购相对立,不以生产经营为目的的投机性行为。考察上市公司套利性并购的特点、在我国的表现状况、其盛行的直接原因与深层次原因,从中得出相关的政策启示。
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关键词
并购
套利性
实质性
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职称材料
我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角
被引量:
6
2
作者
杨瑞杰
张向丽
《国际商务(对外经济贸易大学学报)》
CSSCI
北大核心
2016年第2期89-100,共12页
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500...
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500股指期货和上证50ETF及其对应的上证50股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明:我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性,且当它们的对应标的为大盘股时,价格先行性和波动先行性更为明显;我国股指期货与股指现货的无套利性较弱,但是当它们的对应标的为大盘股时,无套利性略好。
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关键词
股指期货
股指现货
价格先行性
波动先行性
无
套利性
原文传递
期权交易能提高标的资产的定价效率吗?——基于上证50ETF套利视角的实证研究
被引量:
4
3
作者
杨瑞杰
《金融发展研究》
北大核心
2015年第10期43-46,共4页
随着上证50ETF期权的推出,期权交易能否提高标的资产定价效率的问题显得愈发重要。本文从对定价效率影响最大的套利机制入手,研究上证50ETF期权推出前后,其对应标的——华夏上证50ETF市场价格和净值的偏差所带来套利机会的多少,进而得...
随着上证50ETF期权的推出,期权交易能否提高标的资产定价效率的问题显得愈发重要。本文从对定价效率影响最大的套利机制入手,研究上证50ETF期权推出前后,其对应标的——华夏上证50ETF市场价格和净值的偏差所带来套利机会的多少,进而得出期权交易对标的资产定价效率的影响。研究发现:期权交易在刚推出的一定时间内降低了标的资产的定价效率,但是随着时间的推移,标的资产的定价效率会重新提高并且超过初期。因此从长期看,期权交易能够提高标的资产的定价效率,期权交易对标的资产的定价效率的影响是一条"J"形曲线。
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关键词
期权交易
定价效率
无
套利性
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职称材料
不对称信息市场和极小鞅测度
被引量:
1
4
作者
杨建奇
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第4期481-484,共4页
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;...
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;利用半鞅分解和条件期望性质,讨论了两个市场中最小鞅测度之间的关系。
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关键词
不对称信息
极小鞅测度
无
套利性
局部鞅
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职称材料
不对称信息市场和极小鞅测度
5
作者
杨建奇
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第3期212-214,218,共4页
市场信息在投资决策中起重要作用.在构造风险最小套期保值策略时,寻找极小鞅测度往往是最重要的一个环节.构建了2类不同信息市场,比较了其无套利性和完备性,并讨论了2类市场中极小鞅测度之间的关系.
关键词
不对称信息
极小鞅测度
无
套利性
局部鞅
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职称材料
题名
我国上市公司套利性并购盛行的表现、原因与对策
1
作者
屈艳芳
郭敏
机构
北京师范大学经济与资源管理研究所
秦皇岛市国资委
出处
《商业研究》
北大核心
2005年第21期120-123,共4页
文摘
大量套利性并购的盛行是我国转型期并购市场上一个极其特殊的现象。套利性并购是与实质性并购相对立,不以生产经营为目的的投机性行为。考察上市公司套利性并购的特点、在我国的表现状况、其盛行的直接原因与深层次原因,从中得出相关的政策启示。
关键词
并购
套利性
实质性
Keywords
M&A
speculation
essence
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角
被引量:
6
2
作者
杨瑞杰
张向丽
机构
新疆财经大学金融学院
新疆财经大学会计学院
出处
《国际商务(对外经济贸易大学学报)》
CSSCI
北大核心
2016年第2期89-100,共12页
文摘
一直以来,有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性,通常只研究价格因素或是波动因素,且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细;此外,均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证500ETF及其对应的中证500股指期货和上证50ETF及其对应的上证50股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明:我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性,且当它们的对应标的为大盘股时,价格先行性和波动先行性更为明显;我国股指期货与股指现货的无套利性较弱,但是当它们的对应标的为大盘股时,无套利性略好。
关键词
股指期货
股指现货
价格先行性
波动先行性
无
套利性
Keywords
Stock index futures
Stock index spot
Price leadership
Volatility leadership
No arbitrage
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
期权交易能提高标的资产的定价效率吗?——基于上证50ETF套利视角的实证研究
被引量:
4
3
作者
杨瑞杰
机构
新疆财经大学金融学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2015年第10期43-46,共4页
文摘
随着上证50ETF期权的推出,期权交易能否提高标的资产定价效率的问题显得愈发重要。本文从对定价效率影响最大的套利机制入手,研究上证50ETF期权推出前后,其对应标的——华夏上证50ETF市场价格和净值的偏差所带来套利机会的多少,进而得出期权交易对标的资产定价效率的影响。研究发现:期权交易在刚推出的一定时间内降低了标的资产的定价效率,但是随着时间的推移,标的资产的定价效率会重新提高并且超过初期。因此从长期看,期权交易能够提高标的资产的定价效率,期权交易对标的资产的定价效率的影响是一条"J"形曲线。
关键词
期权交易
定价效率
无
套利性
Keywords
options trading, pricing efficiency, no arbitrage
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
不对称信息市场和极小鞅测度
被引量:
1
4
作者
杨建奇
机构
湖南科技学院计算数学研究所
上海交通大学管理科学与工程博士后流动站
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第4期481-484,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271136)
湖南科技学院精品视频课程项目(概率论)
计算数学重点学科项目资助
文摘
市场信息的多少对市场投资者的投资决策起着重要的作用,最小鞅测度在构造风险最小套期保值策略中起着重要的作用。根据市场投资者获取市场信息的情况,构建了两类不同信息市场,通过资本资产定价基本定理,比较了两者的无套利性和完备性;利用半鞅分解和条件期望性质,讨论了两个市场中最小鞅测度之间的关系。
关键词
不对称信息
极小鞅测度
无
套利性
局部鞅
Keywords
asymmetric information
minimal martingale measure
no-arbitrage
local martingale
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
不对称信息市场和极小鞅测度
5
作者
杨建奇
机构
湖南科技学院计算数学研究所
上海交通大学管理科学与工程博士后流动站
出处
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
2015年第3期212-214,218,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271136)
2014年湖南省教育厅教改项目(481)
+1 种基金
湖南科技学院重点学科项目(计算数学)
湖南科技学院精品视频课程项目(概率论)
文摘
市场信息在投资决策中起重要作用.在构造风险最小套期保值策略时,寻找极小鞅测度往往是最重要的一个环节.构建了2类不同信息市场,比较了其无套利性和完备性,并讨论了2类市场中极小鞅测度之间的关系.
关键词
不对称信息
极小鞅测度
无
套利性
局部鞅
Keywords
asymmetric information
minimal martingale measure
no-arbitrage
local martingale
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国上市公司套利性并购盛行的表现、原因与对策
屈艳芳
郭敏
《商业研究》
北大核心
2005
0
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职称材料
2
我国股指期货与股指现货联动性的实证研究——基于价格先行性、波动先行性与无套利性视角
杨瑞杰
张向丽
《国际商务(对外经济贸易大学学报)》
CSSCI
北大核心
2016
6
原文传递
3
期权交易能提高标的资产的定价效率吗?——基于上证50ETF套利视角的实证研究
杨瑞杰
《金融发展研究》
北大核心
2015
4
下载PDF
职称材料
4
不对称信息市场和极小鞅测度
杨建奇
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
5
不对称信息市场和极小鞅测度
杨建奇
《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
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