子特征根估计及其在经济学中的应用

文章针对特征根估计的不足之处,我们提出了一种改进的特征根估计,称之为子特征根估计,并从条件数的角度探讨了Webster准则的局限性,在此基础上提出了新的准则。与此同时,进行了相应的数值模拟并给出了一个应用实例,模拟结果表明:平均来讲,子特征根估计与特征根估计的估计值很接近,但子特征根估计的稳健性要优于特征根估计,且能减少计算量;应用实例表明:在特征根估计失效的情况下,子特征根估计却能有效地改进最小二乘估计。