互联网金融、存贷净利差与银行资本配置效率--数量型与价格型货币政策的调节作用

本文基于2009-2019年中国48家商业银行年度数据,实证分析互联网金融对银行资本配置效率的影响及其作用机制。研究表明:(1)互联网金融对银行资本配置效率具有抑制作用。相对于国有控股与股份制银行,互联网金融对城商行资本配置效率的影响力度更大。(2)互联网金融对银行资本配置效率的影响存在功能性差异,其中信息渠道功能的影响力度最大,资源配置功能的影响力度最小。(3)互联网金融通过影响存贷净利差来影响银行资本配置效率。(4)紧缩与高利率货币政策均会加剧互联网金融对银行资本配置效率的抑制作用。

利率市场化下对徽商银行存贷净利差影响因素的分析

2015年10月24日央行决定再次降准降息,此次是2015年央行第五次降准降息,旨在降低社会融资成本,致使利率市场化的改革进程不断加速,存贷利差呈现出逐步收窄的趋势,此举使以存贷利差为主要收入来源的商业银行面临空前的挑战,对与中小型商业银行而言,形势更为严峻。本文以徽商银行为例,通过变量选取(央行准利率、国内生产总值、资本充足率),建立回归模型,运用eviews3.1对存贷利差影响因素进行实证分析,并给出利率市场化情况下,徽商银行应如何转变盈利模式,扩宽业务渠道等的具体建议。

利率市场化背景下存贷利差对商业银行盈利能力影响的实证分析——以上市银行为例

在分析利率市场化进程中存贷利差的变动对我国商业银行盈利能力影响的基础上,以我国16家上市银行为例,选取净资产收益率和存贷净利差为指标,运用双对数模型对商业银行的利差与盈利能力进行实证分析。研究发现,虽然利差收窄,但对商业银行的盈利能力影响不大,主要原因是银行实际利差远高于基准利差。但随着利率市场化进程的不断加快,商业银行应该如何应对利差收窄对其盈利能力的影响仍值得我们探讨。最后根据实证结果,对商业银行应对利差收窄提出了相关政策建议,商业银行应抓住利率市场化这一良好机遇从而进一步提高盈利水平。