商业银行建立存贷款利率定价模型的探索——基于我国利率市场化的推进

随着利率市场化的推进,商业银行同业竞争日益激烈,资金价格变化频率加快,如何灵敏地反映市场价格成为商业银行存贷款利率定价时需要关注的重要问题。本文运用管理会计原理,基于客户综合回报,参照香港和美国利率市场化的经验探索建立起分层制和差异化的存款利率定价模型,同时,结合中信银行宁波分行对贷款利率定价模型创建和应用的具体实践,对建立差异化的贷款利率定价模型进行探讨。

地方中小金融机构存贷款定价现状分析

近年来,我国利率市场化改革全面提速。作为利率市场化改革重要的微观主体,地方中小金融机构面临前所未有的机遇和挑战。本文以湖北省地方中小金融机构为例,通过剖析其存贷款定价机制及现状,探索其在改革攻坚之际的行为路径,并提出加强央行政策引导、充分发挥省级自律机制的作用、强化定价风险意识和管理等建议。

利率并轨对银行存贷款定价的影响——基于银行净息差的实证分析

从形式到实质的利率市场化必须打破利率双轨制带来的掣肘,持续推进利率并轨改革。利率并轨改革在完善货币政策传导机制的同时,也给商业银行的存贷款定价带来了深刻影响。本文以银行净息差作为反映银行存贷款定价能力的代理变量开展实证检验,深入分析利率并轨对商业银行存贷款定价的影响机制与影响效果。研究结果显示:第一,利率并轨通过影响银行的生息资产占比、管理决策层的风险偏好、信用风险、运营成本占比以及中间业务等方面,导致其净息差水平下降,进而影响商业银行的存贷款定价能力,尤其是贷款定价能力;第二,利率市场化程度的提高,在一定程度上会促使商业银行从内部环境入手采取一系列措施寻求在成本控制、中间业务发展、金融科技创新以及风险管理等方面的有效改善与发展,以提高自身的净息差水平和存贷款定价能力。基于此,第一,要加强成本控制,转变银行管理模式;第二,要加快发展中间业务,推动金融创新;第三,要完善贷款的内部资金转移定价机制;第四,要理性对待息差水平,加强银行风险监管。

新常态下的企业集团财务公司存贷款定价策略研究

我国金融体制改革深化,利率市场化的持续深入推进,经济发展进入新常态等形势变化,对金融机构资产负债管理水平、业务定价管理能力提出了更高的要求。企业集团财务公司作为企业内部金融机构,在立足服务集团、保持持续盈利能力的基本目标下,更要建立科学合理、适应企业战略的差异化定价策略。在存贷款利率市场化下,分析财务公司存贷款定价管理变化,以及面对的主要挑战,可以为存贷款定价管理提供对策和建议,从而提升财务公司存贷款定价管理水平,促进公司健康稳定发展。

金融科技创新对商业银行存贷款定价的影响分析

在金融创新与技术进步驱动下,金融科技迅猛发展,给商业银行经营发展带来了新的机遇与挑战,对商业银行存贷款定价造成一定影响。基于此,本文首先阐述了商业银行金融科技现阶段发展情况,进一步从理论层面分析角度讨论金融科技创新对商业银行存贷款定价的影响,发现不同商业银行所受到的影响存在差异,同时提出了商业银行在金融科技背景下的发展策略,以此推动商业银行的转型发展。

利率市场化背景下银行存贷款定价逻辑及发展策略

LPr改革促进了我国贷款利率彻底的市场化。银行存贷款市场竞争更加充分,资金供求双方对贷款定价的把控权也发生了变化。文章用理论模型对资金供求双方的行为及其对定价主导权的影响进行了分析,并结合近年来银行业实际经营数据,对资金供求双方提出了下一步发展建议。

利率市场化下商业银行内部资金转移定价应用研究

我国利率市场化改革逐步推进的背景下,商业银行提升精细化管理水平成为迫切任务。本文首先梳理了我国利率市场化进程,总结利率市场化对银行利息收入影响;其次,构建基于内部资金转移定价对商业银行存贷款产品定价模型;最后以招商银行为例,探讨了内部资金转移定价在该银行的具体应用。本文的研究对商业银行实现精细化管理提供了一定的借鉴。

商业银行利率定价管理研究

客户定价是商业银行应对利率市场化的最主要措施之一,精准的存贷款定价是银行核心竞争力的体现。本文分析了存贷款利率变化及其内部定价变化影响,尝试就存贷款利率定价和管理,对银行实际经营工作开展提出建议。

中国银行业净息差管理面临的挑战与改进策略研究——与美国银行业的比较分析

本文基于详细的净息差数据,系统分析了美国银行业的净息差特点。研究结果表明:美国银行业净息差与银行规模呈负相关关系,不同地区的净息差异质性较大,不同业务类型银行的净息差呈现出较大差异。美国银行业高息差的形成与实体经济的增长,以存贷款为主的资产负债结构,融资结构和银行业市场结构趋稳,较为成熟的市场化定价机制,各州间差异化的监管机制,以及实施差别、累进和高补偿利率的准备金制度有关。当前,中国银行业净息差管理面临经济增速下滑、资金"脱实向虚"、同质化竞争加剧、存贷款定价的市场化程度偏低、杠杆水平攀升,以及高法定存款准备金率和低补偿利率等方面的挑战。下一步,应借鉴美国银行业净息差管理的经验,在保持稳健宏观经济环境、引导银行业回归本源、优化银行业市场结构、完善银行业市场定价机制、提升银行业杠杆管理能力以及完善存款准备金制度等方面多措并举,推动我国银行业净息差水平保持在平稳健康区间。

金融科技创新对商业银行存贷款定价影响研究

在金融科技快速发展的背景下,研究金融科技创新对商业银行存贷款定价的影响具有重要意义。对金融科技创新与商业银行存贷款定价相关性的理论分析表明:两者关系在行业中观层面和银行微观层面会产生不同的作用。在此基础上,采用非参数Malmquist DEA方法对金融科技创新进行测度,并构建面板回归模型实证分析发现:金融科技创新整体上降低了商业银行的净息差,增加了商业银行业内的价格竞争。但是,这种作用效果对不同类型的商业银行存在明显的差异性:中小型商业银行受到影响较小,大型国有商业银行受到影响较大。基于此,应进一步推动商业银行业内金融科技创新,提升存贷款定价效率;鼓励不同类型商业银行依托金融科技创新进行差异化、精细化经营;商业银行应顺应金融科技发展趋势,主动增加技术投入,实现创新驱动。

商业银行防范利率市场化风险的对策

目前正在逐步推进的利率市场化 ,在促进我国银行业的改革与发展 ,推动市场经济发展的同时 ,必然会使商业银行面临诸多的风险和挑战。为此 ,商业银行必须采取措施 ,积极应对 ,树立以利率风险管理为中心的经营理念 ;构建高效的利率风险管理组织体系 ;建立以效益为中心的存贷款定价机制 ;完善商业银行利率风险内控机制 ;推进金融产品和金融服务创新 ;实施商业银行存款保险制度。

利率市场化对商业银行的影响及应对策略

近年来,我国的商业银行发展迅速,且为推动我国国民经济的增长做出了较大贡献。然而在看到商业银行良好发展势头的同时,也需要对其在发展过程中的某些影响因素进行综合考虑,以便促进其自身的可持续发展。本文以利率市场化背景下商业银行的应对策略作为研究对象,通过对利率市场化的内涵与发展趋势进行研究,在结合其对商业银行影响的基础上,对商业银行应对利率市场化的策略展开了深入研究。

构建符合货币政策传导要求的商业银行存贷款定价模式

提高货币政策传导效率需要政府进行严密的顶层设计,也需要市场主体微观行为的支持和配合。本文从商业银行存贷款定价管理角度,分析了商业银行存贷款定价方式中阻碍货币政策传导的因素,建议商业银行在优化内部定价分工和协同体系、提高存贷款定价方法科学性、建立内部市场机制、加强利率风险管理等方面进行改进,提高货币政策传导效率。

How Does Debt Structure Influence Stock Price Crash Risk?

This paper uses the financial data of Chinese listed firms to explore the relationship between the debt structure, which is measured as the ratio of trade credit to bank loan, and future stock price crash risk. The empirical results show that the ratio of trade credit to bank loan is positively associated with the firm-specific crash risk while a good institutional environment reduces this positive relationship. In addition, considering the firm＇s ownership type, the authors find that the positive relationship between the debt structure and crash risk is more significant in the SOEs.