商业银行最优存贷款比率:经验模型及实证分析

笔者通过理论模型和计量分析对商业银行存贷款比率进行研究,发现存贷款利率和存贷款比率存在协整关系,存款利率和贷款利率是存贷款比率的决定因素;基于存贷款比率与经济增长和金融风险均存在正相关关系,而金融风险对经济增长具有消极作用,模型推导并计算出了最优存贷款比率,并依此提出适当提高贷款利率的政策建议。

金融机构存贷差分析——以四川眉山市为例

四川省眉山市是1997年新建的地级市,经济基础薄弱.新区建设、企业成长和经济跨越式发展需要大量的资金投入.近几年来,金融机构存贷差不断扩大,与跨越式发展中的"资金饥渴"现象同时存在,引起了社会各界的极大关注.存贷差增长的原因是什么呢?银行存贷差是否就是"资金的闲置"呢?存贷差逐年扩大是否反映了金融对地方经济支持力度减弱呢?在这里,笔者认真分析眉山市金融机构存贷差以期能回答对银行存贷差的质疑,探求金融支持欠发达地区经济发展的新思路.

东北区域金融发展与经济增长——基于VAR模型的实证研究

在中国经济进入"新常态"的背景下,全面振兴东北老工业基地,实现区域金融与经济协调稳定的发展成为更加值得关注的话题。基于VAR模型,运用Granger因果关系检验、脉冲响应和方差分解,对东北地区1983—2013年金融相关比率、存贷比率和投资水平与人均GDP的影响进行实证分析,得出结论是区域金融发展对其经济增长具有正向的促进作用。但东北地区在金融产值贡献、金融总量以及投融资规模等方面仍然存在不足,并与经济发达地区有较大差距。因此,在"新常态"下更应该全面优化东北区域金融结构,提高区域金融效率,以保证区域经济协调、可持续的增长,实现老工业基地的全面振兴。

我国存款准备金率调整对货币派生的影响研究——对当前金融环境下货币派生机制的再认识

文章通过构造我国货币乘数模型,研究银行等金融市场主体在存贷比和存款准备金率等多重约束下,面对存款准备金率调整的决策行为及其对货币乘数产生的影响得出以下结论:存款准备金率与存贷比可互使对方失灵;货币乘数随存款准备金率的变化分为斜率不同的四个阶段;我国存款准备金率对货币乘数的影响机制有特殊性和局限性。提出三点政策建议:协调好存款准备金与存贷比在宏观调控中的作用;关注保证金存款;关注非信贷资金运用对存款准备金率作用的影响等。

比例管理实施效应分析

人民银行对国有商业银行取消贷款限额控制，实行“计划指导，自求平衡，比例管理，间接调控”的资产负债比例管理和风险管理，将为我国商业银行与国际接轨做好准备，对商业银行的发展必将产生深远的影响。本文针对商业银行取消贷款限额并实施资产负债比例管理产生的效应进...

试论非现场监管相关关系的定量分析

中央银行对金融机构的非现场监管中存在着一些问题，必须采取科学的方法，加强和改进对非现场监管资料的分析，才能有效地实施金融监管。

我国商业银行杠杆率对银行效率的影响研究

2008年金融危机后,巴塞尔委员会开始重新审视现有监管体系,并通过巴塞尔协议Ⅲ将杠杆率纳入到监管体系之中。中国也在2010年制定了银行业的杠杆率监管规定。通过计算20家商业银行的杠杆率水平和技术效率,分析了杠杆率对商业银行效率的影响。研究结论表明:我国主要商业银行杠杆率达标水平整体较好,国有商业银行普遍达到了银监会规定的4%的监管要求,部分股份制商业银行和城市商业银行在有些年份没有达到监管要求。杠杆率对银行技术效率、资产收益率有正向的影响,对不良贷款率、存贷比率有负向影响。因此需要注重资本充足率与杠杆率的配合,实施差异化的杠杆率监管,提升杠杆率的披露水平,推进商业银行经营业务的转型和创新,以此加强杠杆率的管理,提升商业银行效率。

论贷款属地原则

本文针对当前内地欠发达地区金融机构贷款业务的实际，分析其中存在的制度缺陷和市场歧视问题，以及由此给当地经济发展造成的不利影响；试图通过金融贷款制度的创新与设计，构建一套有利于内地欠发达地区正常金融秩序和市场关系的贷款准则与规范，即“贷款属地原则”；并通过该制度的功能发挥，在满足实现欠发达地区与当地金融机构双赢的前提下，促进区域经济发展，缩小地区之间经济发展水平的差距，以利于构建我国的和谐社会。

多渠道分流企业货款 全方位做好以贷吸存

1987年以来,借经济金融体制改革的强劲东风,我行先后开办了工商信贷、国际金融、房地产信贷、储蓄等业务,使建设银行向多功能、综合性、商业化方向转变。工商信贷业务的开办,开辟了生产、流通领域存款,壮大了资金实力,扭转了存款结构单一的局面。几年来,我们在多渠道分流企业货款,多方位做好以贷吸存等方面狠下功夫,取得显著成效。至1993年末,工商企业存款余额达15亿元,占全行企业存款的25％左右,已成为我行可靠的信贷资金来源之一。 一、适时把握贷款投向,重视以贷吸存效果 牢固树立筹资立行、筹资兴行的思想,适时把握贷款投向,把放贷与吸存有机地结合起来,针对不同时期的金融形势。

试行资产负债比例管理的做法和体会

为了探索商业银行经营管理办法,适应专业银行转轨需要,1993年9月,省分行将我行列为全省资产负债比例管理五个试点行之一。经过一年多的积极尝试,我行的综合实力得到了增强,经营管理水平和方法有了提高和改进,现将做法和体会汇报如下: 一、试行资产负债比例管理的基本内容 资产负债比例管理作为一种制度和方法,它涉及到银行经营管理的各个方面、各个环节。省分行在试点中,主要是通过八大指标来考核。如实行存贷款余额比例管理、即存贷比,我行的存贷比为42％,这一比例主要强调的是负债制约资产,根据存款余额按比例控制发放贷款,同时强调资产和负债的期限和结构对称。又如新增存款地区占有率,通过这一指标来考核我行在当地金融机构新增存款总额中占有的份额。

积极进取的香港华资银行

一、东亚银行东亚银行是香港第三大本地银行,既居华资银行首席也名列1992年度香港财阀新榜第12位.以1992年度资料看:东亚股东资金逾40亿元,总资产值612.32亿元,发行股份5.69亿股,市值160.5亿元,在港拥有62间分行,海外有7间分行,内地有5间分行及1个代表处;存款总额560.8亿元,贷款总额308.6亿元,分别增长7.3及10.7%,存贷比率升上55%的10多年来新高水平,与1990年的45%比,提高了10个百分点,结合其3年来盈利的大幅增长,反映出银行的积极进取成就.东亚传统上是一家经营零售业务的银行,业务以住宅楼宇按揭和贸易融资为重点.自从1991年11月银行业奉行港府的收缩住宅楼宇按揭政策,将按揭成数降至7成以来,此项业务增长已呈普遍放缓,但东亚在这方面表现较为灵活和进取,加上贸易融资的增长,使贷款业务增长幅度超过存款。

建立金融风险监测系统刍议

一、建立金融风险监测系统的必要性八十年代以来，随着发展中国家的经济货币化进程加速，金融危机屡有发生，仅非洲就有２０多个国家发生了金融危机，其中有５个国家为此耗费了全国１％的ＧＮＰ来进行补救。在东欧，波罗的海三国、匈牙利、波兰等或由于金融体系混乱，或由...