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中国通胀预期测度及其对实际通胀的影响——基于贝叶斯Gibbs抽样算法的状态空间模型估计
被引量:
1
1
作者
祝丹
赵昕东
《西部论坛》
2014年第6期52-60,共9页
通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数...
通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数分析我国通胀预期对实际通胀的动态影响,实证结果显示:我国季度预期通胀率的适应性特征强于理性特征;适应性预期冲击在短期对实际通胀会产生较大影响,但累积效应在大约9个季度之后消失;理性预期冲击对实际通胀的正向影响会持续较长时间,并最终将实际通胀推高到一个新的水平。因此,货币政策应从降低适应性通胀惯性和管理理性通胀预期两个方面来调控通胀预期对实际通胀的影响。
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关键词
通货膨胀
预期
状态空间模型
季度预期通胀率
适应性
通胀
预期
理性
通胀
预期
通货膨胀惯性
贝叶斯Gibbs抽样
菲利普斯曲线
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职称材料
题名
中国通胀预期测度及其对实际通胀的影响——基于贝叶斯Gibbs抽样算法的状态空间模型估计
被引量:
1
1
作者
祝丹
赵昕东
机构
华侨大学数量经济研究院
闽南师范大学经济学院
出处
《西部论坛》
2014年第6期52-60,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目(71273096)
文摘
通货膨胀预期是影响实际通胀的重要变量,也是货币政策有效运用的关键因素。在新凯恩斯混合菲利普斯曲线的理论框架下构建状态空间模型,利用贝叶斯Gibbs抽样算法估计我国2001—2013年的季度预期通胀率,进一步利用VAR模型及脉冲响应函数分析我国通胀预期对实际通胀的动态影响,实证结果显示:我国季度预期通胀率的适应性特征强于理性特征;适应性预期冲击在短期对实际通胀会产生较大影响,但累积效应在大约9个季度之后消失;理性预期冲击对实际通胀的正向影响会持续较长时间,并最终将实际通胀推高到一个新的水平。因此,货币政策应从降低适应性通胀惯性和管理理性通胀预期两个方面来调控通胀预期对实际通胀的影响。
关键词
通货膨胀
预期
状态空间模型
季度预期通胀率
适应性
通胀
预期
理性
通胀
预期
通货膨胀惯性
贝叶斯Gibbs抽样
菲利普斯曲线
Keywords
inflation expectation
State Space Model
seasonal expectation inflation rate
suitability inflationexpectation
inflation inertia
Bayesian Gibbs Sampling
Phlillips Curve
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
F822.0 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国通胀预期测度及其对实际通胀的影响——基于贝叶斯Gibbs抽样算法的状态空间模型估计
祝丹
赵昕东
《西部论坛》
2014
1
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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