我国外贸出口与实际产出关系的季节单整与协整分析

本文根据Lamfalussy模型运用季节误差修正模型和季节单整与协整方法,利用1984年1季度至2004年4季度未经季节调整数据研究了我国的实际产出和出口之间的关系。实证分析表明:尽管出口对实际产出有显著的促进作用,但强度却不大,出口依存度每提高1%,实际产出增长率仅提高0.078%,其原因是我国季度实际产出和出口之间不存在(零频率上)长期协整关系,只存在π频率上短期季节协整关系。本文结果有助于消除人们对于人民币升值造成出口减少影响经济增长的顾虑。

进出口贸易与中国经济增长:1997Q1-2008Q4——基于异质面板季节单整、协整检验和面板季节误差修正模型的动态分析

为分析进出口贸易对中国经济增长的影响,基于1997Q1-2008Q4期间SITC二位数水平下的中国进出口贸易分类季节面板数据和GDP季节时序数据,本文对相关变量进行了异质面板和单时序季节单整和协整检验,并进一步构建异质面板季节误差修正模型,对进出口贸易对中国经济增长的长短期动态影响进行了实证分析,并针对中国当前的对外经贸和宏观经济发展现状提出了相应的政策建议。

三明市金融与经济关系的实证研究——基于HEGY季节单整检验和EG协整检验

通过对三明市金融与经济的发展作描述性分析,利用HEGY季节单整检验和EG协整检验对2003年第一季度至2015年第四季度三明市的季度实际GDP(代表经济的变量)以及季度存贷款余额(代表金融的变量)进行了实证分析,研究发现:三明市经济发展具有显著的季节性而金融发展却没有,金融与经济存在长期协同发展趋势。在此基础上,从金融支持小微企业发展的角度提出了使三明市金融更好地服务于经济的建议:拓展多元化融资方式、扩大金融支持小微企业的参与面、积极推进银保合作等。

中国PMI与GDP季节性协整分析

采购经理人指数PMI是评价宏观经济发展状况的一项先行指标,具有较大的市场影响力,是反映宏观经济态势的"晴雨表"。本文根据我国采购经理人指数(PMI)和国内生产总值(GDP)数据的季节性特征,运用HEGY季节性检验方法对二者进行季节性单整检验,并在此基础上进行季节性协整检验。本文的分析结果表明:我国PMI和GDP季节增长率在零频率和1/4频率上不存在季节单位根,在1/2频率上存在季节单位根,以二季为一个周期。我国PMI和GDP季节增长率在1/2频率上协整,说明二者存在长期均衡关系,用PMI来预测宏观经济走势是合理的。

基于SARIMA模型的短期通货膨胀预测

文章首先运用CUSUM检验及Chow断点检验对我国1994年1月~2012年12月的月度CPI进行断点检验,在此基础上利用季节ARIMA模型（SARIMA）对我国CPI数据生成过程进行估计,最后对我国CPI进行了样本内预测及样本外预测。

复合模型在混沌时间序列中的应用

神经网络和传统线性模型结合为处理混沌时间序列提供了新的途径。将Elman神经网络和单整自回归移动平均模型结合起来,同时分析我国进出口贸易量时间序列中的线性和非线性两部分,得到更准确的预测精度。实证表明,复合模型吸收两类方法的优点,较单一模型能够更有效地预测我国进出口数据。

人民币实际汇率与中国进出口贸易结构变迁(1997～2007年)——基于多种模型的动态分析

为分析人民币实际汇率对中国进出口贸易结构变迁的影响,基于1997～2007年季度SITC二位数水平下的中国进出口贸易面板数据、人民币实际汇率和中国及其贸易伙伴GDP季节时序数据,本文对相关变量进行了异质面板和单时序季节单整和协整检验,并进一步构建异质面板季节误差修正模型,对人民币实际汇率对中国进出口贸易结构变迁的长短期动态影响进行了实证分析,并针对中国当前的对外经贸和宏观经济发展现状提出了相应的政策建议。

中国进出口贸易的结构变迁及协同均衡增长

本文对中国进出口贸易的结构变迁及协同均衡增长的长短期动态实证研究发现:各分类水平上的进出口结构数据生成过程都是非平稳性随机过程和随机季节过程的叠加,各分类水平上的进出口结构(除初级产品在零频率上)之间在零频率和π频率上都存在长期均衡关系和长期双向因果关系,各分类水平上的进出口结构(除初级产品)之间也存在短期双向因果关系。总体而言,各分类水平上的进出口结构之间存在着复杂的动态反馈机制,这是由目前正处于转型阶段的中国经济自身发展的内在特征及其所处的特定国际经济环境共同作用所致。