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基于Coupla—GARCH模型的安信信托违约风险实证研究及风险传染浅析
1
作者
王家欣
《今商圈》
2021年第3期6-11,15,共7页
文章在金融不稳定和金融传染性原理下首先从行业和自身特点入手分析安信信托的违约风险,并基于Coupla—GARCH模型进行实证研究,得出其所产生的风险因子会通过整个金融体系进行传导,但非接触性传染的影响力度较小,接触性传染的影响力度...
文章在金融不稳定和金融传染性原理下首先从行业和自身特点入手分析安信信托的违约风险,并基于Coupla—GARCH模型进行实证研究,得出其所产生的风险因子会通过整个金融体系进行传导,但非接触性传染的影响力度较小,接触性传染的影响力度较大。 其次,通过定性和定量的结果给出建议用以规避金融风险的传染效应,提供借鉴。
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关键词
安信信托违约风险
金融传染性原理
Coupla—GARCH模型
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职称材料
题名
基于Coupla—GARCH模型的安信信托违约风险实证研究及风险传染浅析
1
作者
王家欣
机构
天津工业大学
出处
《今商圈》
2021年第3期6-11,15,共7页
文摘
文章在金融不稳定和金融传染性原理下首先从行业和自身特点入手分析安信信托的违约风险,并基于Coupla—GARCH模型进行实证研究,得出其所产生的风险因子会通过整个金融体系进行传导,但非接触性传染的影响力度较小,接触性传染的影响力度较大。 其次,通过定性和定量的结果给出建议用以规避金融风险的传染效应,提供借鉴。
关键词
安信信托违约风险
金融传染性原理
Coupla—GARCH模型
分类号
F [经济管理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Coupla—GARCH模型的安信信托违约风险实证研究及风险传染浅析
王家欣
《今商圈》
2021
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