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倒向随机微分方程在欧式看涨期权中的应用
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作者 丁黎明 丁亮 《淮北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第4期8-11,共4页
利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解.
关键词 倒向随机微分方程 Ocone鞅 欧式看涨期权 完全套期保值性 概率解
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