法律完备度、激励合约与股价操纵

通过构建一个附带法律机制的激励合约模型来讨论法律完备度、股权激励与股价操纵之间的关系。研究发现,新《证券法》的推行提高了法律完备度,抑制了一部分股价操纵。但是,从激励合约来看,股权激励弹性、经理人声誉偏好、市场波动性等特征可能会带来股价操纵的反向增加,新兴市场的股价操纵短期内可能会不降反升。而且,法律完备度的增加是缓慢的,依赖于法律执行力,而股权激励弹性、市场波动性等因素的影响却立竿见影。对激励弹性高的公司进行重点监管、建立经理人声誉指数将有助于提升股价操纵监管的效率。

使用故障树理论对电网调度自动化系统应急预案完备度的量化分析

针对电网调度自动化系统应急预案研究了如何对其完备度进行分析与评价的问题。根据上级部门发布的应急预案编制导则,使用了故障树分析法(FTA)建立了标准故障树,通过该标准故障树与应急预案的比对,找出了应急预案缺失的基本事件,再根据这些基本事件对预案完备度进行了量化分析。给出了一个标准故障树实例,利用该故障树对某一应急预案找出了缺失基本事件集,并对该预案进行了完备度量化分析。对在完备度评价过程中反映出的问题进行了探讨。

一种对象完备度优先填补的决策树规则提取算法

不完备信息系统中决策规则的提取是数据挖掘领域的重要研究问题。对不完备信息系统中决策规则的主要获取方法进行分析,以决策属性具有缺失值的不完备决策表为研究对象,提出一种基于数据优先填补的决策树规则提取算法。针对ROUSTIDA算法在数据填补时运算量较大且容易导致决策规则冲突这一问题,算法采用决策属性优先填补的思想,引入对象完备度概念对其进行改进,使用改进的ROUSTIDA算法对不完备决策表进行一次性数据填补预处理,并在限制容差关系下采用属性重要性为启发函数构建决策树,从而获得决策规则。实例表明该方法是有效的,生成的决策规则简单,且具有较高的精确度。

基于对象间完备度的限制容差关系改进模型

本文在分析不完备信息系统已经存在的容差关系、非对称相似关系、限制容差关系以及特征关系的基础上,提出了对象间完备度的概念,并建立了基于对象间完备度的限制容差关系模型,最后通过实例分析说明此模型可以更加真实客观地处理不完备信息系统。

基于流向跟踪和差异度的引黄灌区完备度评价

针对目前引黄灌区存在的用水效率较低、定额配水管理方式较落后等问题,以三义寨灌区为研究区域,对引黄灌区综合完备度的量化评价开展研究。采用用水流向跟踪法识别综合完备度相关的影响因子,构建了由2个子系统9个指标组成的定量评价指标体系,利用相对差异度函数构建了综合完备度模糊可变计算模型。以三义寨灌区2005—2014年数据为基础,根据设定的5级标准对灌区进行综合完备度评价,结果显示:2005—2007年三义寨灌区综合完备度为Ⅱ级(较差),2008—2014年为Ⅲ级(中等),呈逐年上升趋势,2012年评价分值最高,为74.81分。通过实例验证认为,构建的模型能够准确、清晰地对引黄灌区进行综合完备度评价,为引黄灌区找到工程、管理方面存在的短板提供依据,为实现引黄灌区“以需定供,以耗定供”供水方式奠定基础。

可完备度量化拓扑空间的一个特征

一个拓扑空间中若能引入一个完备的度量,则称之为可完备度量化的拓扑空间,本文给出可完备度量化拓扑空间的一个特征。

契约完备度视角下的契约效率理论

本文假定契约的不完备性和契约所具有的成本收益分成功能是契约运行的逻辑起点,创新性地提出了作为稀缺资源的契约在市场中存在的一般逻辑。进一步地,契约完备度弹性区间生成了与之匹配的契约成本区间和契约收益区间。三个区间内契约完备度、契约成本和契约收益的匹配形成了契约供给与契约需求的区间,即契约主体可缔结契约的区间。据此,本文围绕着契约成本和契约收益得到了高效契约需要满足的基本条件:契约总成本小于契约总收益;每个契约主体的契约成本都要小于其契约收益;每个契约主体契约成本的真实分成与其契约成本的理论分成一致:每个契约主体契约收益的真实分成与其契约收益的理论分成一致。这些研究的价值在于:不同的契约主体可以根据自身的信息情况选择与其信息匹配的契约类型,实现契约主体在每一种信息条件下的契约收益最大化:契约治理中可根据契约表现出来的成本与收益的变化探寻到契约出现问题的症结:契约完备度弹性下契约效率区间的存在为契约主体随着契约信息流动性的变化而追求更高效率的契约提供了无限的可能。

我国自然灾害类应急预案评价方法研究(Ⅰ):完备性评价

从自然灾害类应急预案着手,采用故障树分析方法(FTA)对其完备性进行评价。通过建立自然灾害类应急预案的标准故障树,确定各基本事件的权重,并将待评价应急预案的基本事件与标准故障树进行对比,进而得到其需要加强和完善的薄弱环节,并从量化的角度出发得到待评价应急预案的不完备度。最后,采用上述方法分析一个实际的地质灾害应急预案,对该应急预案的完备性进行评价,最终确定其需要加强和完善的方面,为制定或修订应急预案提供参考。

契约运行条件下我国农村土地产权制度的效率

契约作为制约我国农村土地产权制度效率的重要因素，其本身具有不完备特性。影响我国农村土地产权制度中契约水平的主要因素是契约主体的垄断偏好。契约对产权制度效率有直接影响，但其真实影响力远未得到开发。这为从契约入手，加强对契约的治理，从而提高农地产权制度效率提供了一个明晰的思路。

基于贝叶斯网络的船舶污染事故应急预案完备性评估

根据船舶污染事故应急预案涉及的事件和事件之间的逻辑关系构架了应急预案的故障树结构,将故障树结构贝叶斯网络化,构建了标准贝叶斯网络图,由此建立一种船舶污染事故应急预案完备性评估的新方法.利用该方法对市级船舶污染事故应急预案的缺失事件进行了分析,评估了预案的完备度,并与其他评估方法进行比较,验证了该方法有效.

不定度规空间内的一类微分算子的自共轭性

本文建立了一个完备的不定度规空间,并在其上研究了一类带有转移边界条件且权函数变号的Sturm-Liou-ville算子T,证明了算子T在完备的不定度规空间K中是自共轭的.

不定度规空间内的一类算子的谱

本文建立了一个完备的不定度规空间,并在其上研究了一类自伴算子的谱,利用微分方程的方法,得出了谱的结果.

毫米波雷达的扩展目标点云聚合算法

低成本毫米波雷达的天线数目少、天线孔径小、雷达功率低等自身因素限制了雷达的DOA估计。较低的角度分辨率导致难以区分位置相近的扩展目标,从而导致多目标跟踪的误判。针对上述问题,提出一种扩展目标点云聚合算法,首先对多个毫米波雷达所探测到的点云进行融合和叠帧处理;其次通过最小二乘法曲线拟合,构建EKF的加速度模型,在预测值处自适应生成波门,得到假设目标关联位置,将此位置与预测值作加权修正处理后聚合点云。文中设计了基于低成本毫米波雷达的室内多目标跟踪对比实验,通过完备度和位置误差指标加以验证。实验结果表明,该算法有效弥补了低成本毫米波雷达角度分辨差以及扩展目标点云辨识度低的缺陷,大幅提升了扩展目标点云的辨识度及跟踪的精确度,对提升低成本毫米波雷达跟踪性能具有重要意义。

基于FTA的电站锅炉事故应急预案完备性评估研究

为提升事故应急预案的质量,保障人民生命财产安全,运用事故树分析法(FTA)对应急预案的完备性进行评价。通过建立电站锅炉事故应急预案标准事故树,确定各事件权重,将待评价预案中的事件与标准事故树结构进行对比,找出应急预案中缺失的基本事件,并结合事件权重得到量化的应急预案不完备度,以此可得出应急预案的完备度。最后通过实例说明了该方法的有效性,为制定或修订应急预案提供参考。

法律与行政环境对信托公司绩效的影响研究

以2006-2012年的中国信托公司为样本,采用法与金融学理论研究方法,研究信托公司所处的法律环境与行政环境对公司绩效的影响。结果表明,信托法律体系的完善、投资保护力度的提升及良好的地方法治环境对信托公司绩效具有显著促进作用,政府廉洁度的提升对信托公司绩效也有显著的正向影响。

大股东侵占防范机制探讨:一个数理分析框架

本文通过控股股东最大化其控制权价值理论模型框架,探讨了大股东侵占防范机制设计,揭示了投资者保护、股权集中度与控股股东侵占的内在关系。认为在国有股减持、大小非解禁及股票全流通改革背景下,完善的法律法规体系及内部合约机制设计对外部投资者保护具有重要的现实意义。

利用卷积神经网络搜索暗能量光谱仪模拟光谱中的莱曼极限系统

研究莱曼极限系统(Lyman limit systems,LLS)对于了解宇宙的大尺度结构、星系演化以及星系团内部气体分布具有重要意义.然而,由于LLS吸收特征的独特性,目前的研究主要采用传统方法,对柱密度在10^(19)cm^(-2)≤N(HI)<10^(20.3)cm^(-2)的小样本集上进行认证.本文利用深度学习技术,在暗能量光谱仪(The Dark Energy Spectroscopic Instrument,DESI)模拟光谱上,通过优化卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)模型,提高了对LLS(10^(18.5)cm^(-2)≤N(HI)≤10^(20.0)cm^(-2))的识别精度(达到95%).随后,验证了该模型的完备度和纯度,并估计了LLS的柱密度和红移.结果显示:在S/N>6的情况下,当10^(19.0)cm^(-2)>N(HI)>1018.5cm^(-2)时,CNN模型的完备度超过0.5,而纯度也超过0.2;当10^(20.0)cm^(-2)>N(HI)>10^(19.0)cm^(-2)时,完备度超过0.9,而纯度超过0.7;当10^(20.0)cm^(-2)>N(HI)>10^(18.5)cm^(-2)时,CNN模型对LLS柱密度估计值与真实值的平均差值为-0.05161,标准差为0.239,对LLS红移估计值和真实值的平均差值为-0.0003,标准差为0.0009.这些结果表明:模型的完备度普遍高于纯度,尤其是在低柱密度的情况下,LLS在光谱中的吸收特征非常窄,极易与其他波段混淆,导致模型产生更多的FP(false positive)样本.此外,CNN模型对LLS的柱密度和红移的估计值略低于真实值,且估计误差的离散程度较小.本研究为未来的LLS研究提供了可参考的方法,鼓励研究人员适应并采用CNN模型进行各种光谱分析.