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题名宏观审慎资本约束对银行资本与风险调整的影响研究
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作者
刘凡璠
潘凌遥
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机构
湖南省社会科学界联合会
广东金融学院经济贸易学院
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出处
《湖南第一师范学院学报》
2023年第3期100-108,共9页
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基金
湖南省社科基金委托项目“共同富裕视域下湖南高质量发展的实现机制和路径研究”(22WTC32)
益阳市社科课题“数字普惠金融赋能共同富裕的效应测度与实现路径研究”(2023YS094)
+1 种基金
常德市社科评审委课题“不平衡不充分发展的统计测度研究”(CSP23YC86)
娄底市哲学社会科学成果评审委员会课题“娄底市民营企业高质量发展实现路径研究”(202307A)。
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文摘
通过构建宏观审慎资本监管框架下的商业银行资本与风险调整的模型,考察在《资本管理办法》实施前后银行资本与风险的变化,进一步根据重要性将银行分成两个梯队,分析不同的监管条件对于不同系统重要性的银行风险和资本调整的影响,研究发现:(1)资本监管显著影响商业银行的风险调整,更高的资本监管要求可以降低商业银行的风险水平,增强银行体系的抗风险能力;(2)根据宏观审慎资本监管对不同系统重要性银行的研究结果,中国系统重要性银行尚不存在利用“大而不能倒”的地位来进行恶意竞争,但非系统重要性银行存在资本补充压力,会偏向选择采用调整风险达到更严格的资本要求;(3)不管是宏观审慎管理还是微观审慎管理都要重视贷款集中度对于银行风险的影响;(4)监管部门可以按照商业银行对银行体系的风险贡献来实行差异化资本监管。
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关键词
宏观审慎资本约束
银行风险管理
系统重要性银行
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Keywords
macro-prudential capital constraint
bank risk management
systemically important bank
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分类号
F822
[经济管理—财政学]
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