新资本协议中违约概率模型的研究与应用

内部评级法是即将推出的巴塞尔新资本协议的核心内容,而计算客户违约概率则是实施内部评级法的关键步骤。本文详尽介绍了违约概率的概念、定义和技术要点,重点分析了相关的理论模型与技术方法,探讨了中国银行业在实施新资本协议过程中建立违约概率模型的路径与方式。

新资本协议中违约概率模型的研究与应用

巴塞尔新资本协议实施在即，与以前版本相比最大的区别之一是，新资本协议倡导商业银行使用内部评级法(IRB)进行风险监管。而违约概率的准确计算正是内部评级法的核心内容。本文介绍了违约概率的概念、定义，计算违约概率的发展过程；重点研究分析了一些较为成熟的违约概率计算模型和数学统计方法，提出了国内银行的应对策略。