1
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中国国债利率期限结构突变与动因分析--基于无套利宏观金融模型的视角 |
郭俊芳
王雪标
周生宝
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《南方经济》
CSSCI
北大核心
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2017 |
2
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2
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利率市场化进程中的隐忧与风险揭示——来自宏观金融模型的证据 |
帅昭文
吴本建
陈小辉
喻翔宇
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《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
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2021 |
5
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3
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引入投资偏差构建行为宏观金融模型及应用——基于HS与CA结合的实验方法研究 |
王国成
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《首都经济贸易大学学报》
北大核心
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2014 |
2
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4
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利率期限结构宏观金融模型研究新进展 |
朱波
文兴易
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《经济学动态》
CSSCI
北大核心
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2010 |
7
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5
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中国离岸市场利率期限结构特征研究——基于面板宏观金融模型的分析 |
闵敏
丁剑平
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《财经研究》
CSSCI
北大核心
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2015 |
3
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6
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中国的货币政策与利率期限结构:基于宏观—金融模型的研究途径 |
孙皓
石柱鲜
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《经济科学》
CSSCI
北大核心
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2011 |
30
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7
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中国货币政策与利率期限结构——基于利率-信贷渠道的宏观-金融模型分析 |
金成晓
李雨真
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《数量经济研究》
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2015 |
5
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8
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中国自然利率之谜与债券市场定价——基于宏观金融模型视角 |
王博
陈开璞
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《金融研究》
CSSCI
北大核心
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2022 |
1
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9
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期限结构与宏观因素的简化节约模型 |
许宁
张大为
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《武汉金融》
北大核心
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2014 |
0 |
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10
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日本银行的宏观经济计量模型构成及应用分析 |
张磊
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《日本研究》
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2013 |
0 |
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11
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外生冲击、财政政策与产业结构——基于金融动态CGE模型的分析 |
何明洋
刘雪燕
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《地方财政研究》
CSSCI
北大核心
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2022 |
2
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12
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中国宏观经济与期限风险溢价的动态机制研究 |
韩晓峰
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
2
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13
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宏观经济对国债利率期限结构的影响研究 |
帅昭文
沈根祥
张碧馨
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2017 |
5
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14
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引入货币政策变量的中国利率期限结构模型实证研究 |
魏玺
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《世界经济情况》
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2008 |
7
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15
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我国国债市场的通胀预期研究——基于宏观金融仿射无套利期限结构模型 |
周生宝
王雪标
郭俊芳
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2015 |
3
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16
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我国宏观经济与利率期限结构的动态关联性研究 |
周鑫
王雪标
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2017 |
1
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17
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利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制研究 |
孔小伟
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2018 |
0 |
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18
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中国利率期限结构中的宏观经济风险因素分析——基于宏观-金融模型的研究途径 |
孙皓
石柱鲜
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《经济评论》
CSSCI
北大核心
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2011 |
18
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19
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利率期限结构的宏观-金融模型 |
沈根祥
闫海峰
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《经济学动态》
CSSCI
北大核心
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2011 |
3
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20
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利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制——基于宏观-金融MSV-DRA模型建模及实证 |
杨婉茜
成力为
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《系统工程》
CSSCI
北大核心
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2018 |
4
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