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股票月收益实际波动率的实证研究 被引量:10
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作者 施红俊 陈伟忠 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期264-268,共5页
阐述了实际波动率的理论背景,以及国外在实际波动率研究方面已得出的一些基本结论.对深沪股市随机抽 取的30只股票数据进行了实证检验,得出对数实际月波动率序列的分布与正态分布无差异、月收益率经月实际波 动率标准化后的序列的... 阐述了实际波动率的理论背景,以及国外在实际波动率研究方面已得出的一些基本结论.对深沪股市随机抽 取的30只股票数据进行了实证检验,得出对数实际月波动率序列的分布与正态分布无差异、月收益率经月实际波 动率标准化后的序列的分布与正态分布无差异的结论.利用月实际波动率对广义自回归条件异方差类模型的波动 率模拟效果进行了检验,发现该模型的波动率度量精度略胜一筹,但也只能解释一小部分收益率的变动. 展开更多
关键词 股票月收益 实际方差 实际波动率 正态分布
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卡尔曼滤波器性能分析 被引量:1
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作者 杨旭东 何平 胡恒章 《黑龙江自动化技术与应用》 1999年第4期17-19,共3页
本文提出了用实际的估计误差协方差来评价卡尔曼滤波器性能的思想,并针对单输入单输出系统,分析了在初始条件、误差模型部分或全部不精确已知的情况下,卡尔曼滤波器的性能,得到了一些有用的结论。
关键词 卡尔曼滤波器 实际估计误差协方差 性能分析
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A new damping ratio identification method based on pattern search
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作者 刘彦 谭久彬 +1 位作者 谭志波 王雷 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2010年第1期141-144,共4页
In order to improve the effectiveness of traditional time domain identification methods in identifying damping ratios, a new damping ratio identification method based on pattern search is proposed by fluctuating the r... In order to improve the effectiveness of traditional time domain identification methods in identifying damping ratios, a new damping ratio identification method based on pattern search is proposed by fluctuating the reliable natural frequency obtained through traditional time domain identification methods by about 10% to build the boundary conditions, using all the initial identification results to establish the free decay response of the system, and using the pattern search method to correct the initial identification results with the residual sum of squares between the free decay response and the actually measured free-decay signal as the objective function. The proposed method deals with the actually measured free-decay signal with curve fitting and avoids enlarging the identified error caused by intermediate conversion, so it can effectively improve the identified accuracy of damping ratios. Simulations for a room-sized vibration isolation foundation show that the relative errors of analyzed three damping ratios are down to 1.05%, 1.51% and 3.7% by the proposed method from 8.42%, 5.85% and 8.5% by STD method when the noise level is 10%. 展开更多
关键词 modal parameter identification damping ratio pattern search
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