客户洗钱风险的划分形式和划分模型研究

针对金融机构存在的划分形式区分度不够、划分模型过于简便、技术手段落后的问题,本文在对中外文献的梳理和对江苏省近40家金融机构调研的基础上,深入研究了客户洗钱风险的划分形式和划分模型。研究分析发现,划分形式可分为离散型划分和连续性划分,划分模型可参考信贷风险的模型分为内部法和外部法,它们各具特点,具有各自的适用范围。据此,本文提出建立一个多层次的划分形式和划分模型的监管体系,推动我国金融机构的客户洗钱风险划分工作规范化,起到预防、发现、威慑洗钱犯罪的职责。

客户洗钱风险评级多层次量化模型设计与实践

客户洗钱风险评级是金融监管部门对所有金融机构履行反洗钱义务的具体要求,体现风险为本的反洗钱工作原则,避免缺少重点低效的反洗钱工作。论文在沃尔夫斯堡集团反洗钱指引以及中国人民银行客户风险评估指引的基础上,提出了客户洗钱风险评级多层次量化模型,利用客户基本信息、地域信息、业务信息、行业及关联信息四个维度多层次风险子项,通过多种方式量化映射了客户的洗钱风险程度,并提出了根据金融机构客户数据分布进行模型调校的方法,每个层级之间可以加权计算评分,增加了模型调整的稳定性。相比国内外其他客户洗钱风险评级模型在准确性、可调控性上有显著提升。此模型已经在国内50多家金融机构的反洗钱系统中得到使用。

浅析商业银行客户洗钱风险等级划分

客户洗钱风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,也是金融机构在反洗钱工作中贯彻风险为本的原则要求。目前金融机构在反洗钱客户风险等级划分上仍存在不少问题亟待解决,本文从商业银行实施反洗钱客户洗钱风险等级分类的目的出发,分析当前商业银行反洗钱客户风险等级划分中存在的问题和难点,从强化反洗钱工作职责、实现各业务系统对接技术支持、完善客户信息共享机制、人才培养等多方面提出相关对策。

金融机构客户洗钱风险管理机制构建及有效性调研

客户洗钱风险是金融机构洗钱风险管理的重要内容。通过选取不同类型银行代表机构,从其客户洗钱风险管理机制及运行两个维度,梳理金融机构客户洗钱风险管理有效性现状,发现金融机构客户洗钱风险管理在客户洗钱风险等级核验、信息共享联动、高风险客户洗钱风险管理、客户风险等级划分等方面存在潜在风险。借鉴美国、德国等国开展客户分类管理原则、金融科技应用等方面的经验,应完善监管层面相关配套规范及机制、完善机构内部洗钱风险管理机制及配套保障、提升高风险客户管理的联动性和有效性、将客户洗钱风险融于机构整体洗钱风险管理体系。

金融机构如何加强洗钱高风险客户管理——以某股份制银行Z分行2020年洗钱高风险客户管理为例

银行客户外部风险事件对客户洗钱风险等级的评估具有重要影响。某股份制银行Z分行过去主要通过柜台渠道获得客户涉及权力机关查扣等外部风险事件信息,2019年8月后通过技术升级将权力机关线上查扣信息纳入采集范围,致使Z分行收到的客户外部风险事件数量大幅上升,一定程度上推动了该行洗钱高风险客户数量的上升。为有效落实监管部门关于高风险客户“风险为本、动态管理”的管控机制,加强高风险客户动态调整,Z分行于2020年对洗钱高风险客户进行重检,对涉及有权机关查冻扣的客户进行重点评估。通过对Z分行重检结果进行分析,从评估标准合理性、尽职调查有效性、内部协调配合度等方面对影响洗钱高风险客户管理的因素进行解读,旨在探索加强洗钱高风险客户管理的有效方法,为金融机构提升反洗钱工作水平,降低监管处罚风险提供参考。