客户洗钱风险评级多层次量化模型设计与实践

客户洗钱风险评级是金融监管部门对所有金融机构履行反洗钱义务的具体要求,体现风险为本的反洗钱工作原则,避免缺少重点低效的反洗钱工作。论文在沃尔夫斯堡集团反洗钱指引以及中国人民银行客户风险评估指引的基础上,提出了客户洗钱风险评级多层次量化模型,利用客户基本信息、地域信息、业务信息、行业及关联信息四个维度多层次风险子项,通过多种方式量化映射了客户的洗钱风险程度,并提出了根据金融机构客户数据分布进行模型调校的方法,每个层级之间可以加权计算评分,增加了模型调整的稳定性。相比国内外其他客户洗钱风险评级模型在准确性、可调控性上有显著提升。此模型已经在国内50多家金融机构的反洗钱系统中得到使用。