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新加坡富时中国A50股指期货的波动溢出效应研究
被引量:
2
1
作者
霍林
黄俊杰
《区域金融研究》
2021年第3期21-28,共8页
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006年9月5日至2020年9月30日数据分析不同时段现货与期货的价格关系,基于静态非对称BEKK-GARCH模型与动态DCC-...
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006年9月5日至2020年9月30日数据分析不同时段现货与期货的价格关系,基于静态非对称BEKK-GARCH模型与动态DCC-MVGARCH模型检验该股指期货与股指现货在不同频率下的波动溢出效应。实证发现:富时中国A50股指期货和股指现货之间存在长期均衡关系,两者存在双向价格引导关系和波动溢出效应,但随着数据频率变化,溢出效应的强弱会随着数据频率呈现出“U”型变化趋势;与此同时,收益波动序列的动态相关性强弱也呈现出“U”型变化趋势,说明新加坡富时中国A50股指期货的价格发现功能具有一定的时效性。
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关键词
富时中国a50
BEKK-GARCH模型
DCC-MVGARCH模型
波动溢出
动态相关性
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职称材料
初探美元指数对抱团股的影响--基于USDX与富时中国A50指数期货的相关性分析
2
作者
张元
《中国商论》
2021年第19期102-105,共4页
美元成为世界货币的几十年间,创造了数目庞大的信用货币,大大加深了世界金融市场对其供求关系的依赖。随着我国资本市场对外开放程度的显著提高,外资对A股市场的影响越来越大。它们利用消息优势和资金优势营造交易氛围吸引场内资金抱团...
美元成为世界货币的几十年间,创造了数目庞大的信用货币,大大加深了世界金融市场对其供求关系的依赖。随着我国资本市场对外开放程度的显著提高,外资对A股市场的影响越来越大。它们利用消息优势和资金优势营造交易氛围吸引场内资金抱团,提高投资者的交易难度,但因其本质是以美元计价,受制于美元的供求关系,投资者交易此类抱团股票时应当重视美元指数的走向。
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关键词
美元
美元指数
富时中国a50
指数期货
外资
抱团
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职称材料
沪深300股指期货与富时中国A50指数期货联动性研究
被引量:
6
3
作者
唐志武
居阔
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第9期94-97,179,共5页
股指期货作为股票市场重要的金融衍生工具之一,在当代金融市场中发挥着关键的作用。而反映中国股票市场的股指期货主要有沪深300股指期货和富时中国A50指数期货。本文探究在中国监管层对股指期货政策调整背景下沪深300股指期货和富时中...
股指期货作为股票市场重要的金融衍生工具之一,在当代金融市场中发挥着关键的作用。而反映中国股票市场的股指期货主要有沪深300股指期货和富时中国A50指数期货。本文探究在中国监管层对股指期货政策调整背景下沪深300股指期货和富时中国A50指数期货价格走势。研究结果发现:当股指期货政策收紧后,富时中国A50指数期货收益率对沪深300股指期货收益率的预测作用大幅增强;当股指期货政策放松后,富时中国A50指数期货收益率对沪深300股指期货收益率的预测作用小幅下降;当股指期货政策恢复正常后,富时中国A50指数期货收益率对沪深300股指期货收益率的预测作用小幅增强。在三个阶段股指期货政策变动后,沪深300股指期货收益率的波动性受前一日随机扰动项的影响均有下降趋势。
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关键词
股指期货
富时中国a50
指数期货
沪深300股指期货
价格引导
原文传递
题名
新加坡富时中国A50股指期货的波动溢出效应研究
被引量:
2
1
作者
霍林
黄俊杰
机构
广西大学
出处
《区域金融研究》
2021年第3期21-28,共8页
基金
国家社科基金重大项目“中国—中南半岛经济走廊沿线综合调查数据库建设”(16ZDA092)。
文摘
新加坡富时中国A50是第一只也是境外唯一一只衡量中国A股的股指期货,近年来与A股市场之间联动效应越来越明显。对此,本文采用2006年9月5日至2020年9月30日数据分析不同时段现货与期货的价格关系,基于静态非对称BEKK-GARCH模型与动态DCC-MVGARCH模型检验该股指期货与股指现货在不同频率下的波动溢出效应。实证发现:富时中国A50股指期货和股指现货之间存在长期均衡关系,两者存在双向价格引导关系和波动溢出效应,但随着数据频率变化,溢出效应的强弱会随着数据频率呈现出“U”型变化趋势;与此同时,收益波动序列的动态相关性强弱也呈现出“U”型变化趋势,说明新加坡富时中国A50股指期货的价格发现功能具有一定的时效性。
关键词
富时中国a50
BEKK-GARCH模型
DCC-MVGARCH模型
波动溢出
动态相关性
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
初探美元指数对抱团股的影响--基于USDX与富时中国A50指数期货的相关性分析
2
作者
张元
机构
北京农业职业学院
出处
《中国商论》
2021年第19期102-105,共4页
文摘
美元成为世界货币的几十年间,创造了数目庞大的信用货币,大大加深了世界金融市场对其供求关系的依赖。随着我国资本市场对外开放程度的显著提高,外资对A股市场的影响越来越大。它们利用消息优势和资金优势营造交易氛围吸引场内资金抱团,提高投资者的交易难度,但因其本质是以美元计价,受制于美元的供求关系,投资者交易此类抱团股票时应当重视美元指数的走向。
关键词
美元
美元指数
富时中国a50
指数期货
外资
抱团
Keywords
USD
USD index
FTSE China
a50
Index Futures
foreign capitals
huddling
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
沪深300股指期货与富时中国A50指数期货联动性研究
被引量:
6
3
作者
唐志武
居阔
机构
长春大学
出处
《价格理论与实践》
北大核心
2020年第9期94-97,179,共5页
文摘
股指期货作为股票市场重要的金融衍生工具之一,在当代金融市场中发挥着关键的作用。而反映中国股票市场的股指期货主要有沪深300股指期货和富时中国A50指数期货。本文探究在中国监管层对股指期货政策调整背景下沪深300股指期货和富时中国A50指数期货价格走势。研究结果发现:当股指期货政策收紧后,富时中国A50指数期货收益率对沪深300股指期货收益率的预测作用大幅增强;当股指期货政策放松后,富时中国A50指数期货收益率对沪深300股指期货收益率的预测作用小幅下降;当股指期货政策恢复正常后,富时中国A50指数期货收益率对沪深300股指期货收益率的预测作用小幅增强。在三个阶段股指期货政策变动后,沪深300股指期货收益率的波动性受前一日随机扰动项的影响均有下降趋势。
关键词
股指期货
富时中国a50
指数期货
沪深300股指期货
价格引导
Keywords
stock index futures
FTSE
a50
index futures
CSI 300 stock index futures
price guidance
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新加坡富时中国A50股指期货的波动溢出效应研究
霍林
黄俊杰
《区域金融研究》
2021
2
下载PDF
职称材料
2
初探美元指数对抱团股的影响--基于USDX与富时中国A50指数期货的相关性分析
张元
《中国商论》
2021
0
下载PDF
职称材料
3
沪深300股指期货与富时中国A50指数期货联动性研究
唐志武
居阔
《价格理论与实践》
北大核心
2020
6
原文传递
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