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备兑权证定价方法的务实改进与实现
1
作者
祝荷君
韩士专
《华东经济管理》
CSSCI
2010年第12期143-145,共3页
为使备兑权证的定价更加贴近现实,文章以t分布代替原假设标的股票收益率服从的正态分布,以随机波动率代替历史波动率,通过GARCH模型来消除金融时间序列的异方差性,并考虑交易费用、红利等因素对权证价格的影响,在此优化了传统的定价模...
为使备兑权证的定价更加贴近现实,文章以t分布代替原假设标的股票收益率服从的正态分布,以随机波动率代替历史波动率,通过GARCH模型来消除金融时间序列的异方差性,并考虑交易费用、红利等因素对权证价格的影响,在此优化了传统的定价模型。然后用Monte Carlo模拟的定价思路,并利用对偶方差减少技术提高其效率,最后编辑程序在Eviews中成功运行得出权证的定价。
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关键词
认股权证
GARCH(1
1)
MONTE
CARLO模拟
对偶方差减少技术
下载PDF
职称材料
题名
备兑权证定价方法的务实改进与实现
1
作者
祝荷君
韩士专
机构
华东交通大学经济管理学院
出处
《华东经济管理》
CSSCI
2010年第12期143-145,共3页
文摘
为使备兑权证的定价更加贴近现实,文章以t分布代替原假设标的股票收益率服从的正态分布,以随机波动率代替历史波动率,通过GARCH模型来消除金融时间序列的异方差性,并考虑交易费用、红利等因素对权证价格的影响,在此优化了传统的定价模型。然后用Monte Carlo模拟的定价思路,并利用对偶方差减少技术提高其效率,最后编辑程序在Eviews中成功运行得出权证的定价。
关键词
认股权证
GARCH(1
1)
MONTE
CARLO模拟
对偶方差减少技术
Keywords
warrant
GARCH ( 1, 1 )
Monte Carlo simulation
antithetic variates
分类号
F271 [经济管理—企业管理]
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作者
出处
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1
备兑权证定价方法的务实改进与实现
祝荷君
韩士专
《华东经济管理》
CSSCI
2010
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