具有对数正态分布的alpha序列过程统计推断

进一步研究具有对数正态分布的alpha序列过程中三个重要参数2,,的统计性质进而能更好地研究alpha序列过程中的一些统计推断问题,分别采用基于最小二乘估计法的非参数推断方法以及基于最大似然估计法的参数推断方法,得到了关于alpha序列过程中的三个重要参数2,,的估计量.由于所得出的估计量的渐近正态性不易得出,无法评断各估计量的好坏,进一步采用蒙特卡罗方法对这些估计量进行了数据模拟,通过模拟结果来比较各个估计量的优良性.模拟结果显示,参数推断在大多情况下都要优于非参数推断.该成果对于在alpha序列过程的应用中的估计量的选择上有重要的参考价值和指导意义.

具有对数正态分布几何过程的统计推断

在假定几何过程的初始分布为对数正态分布的前提下 ,研究了几何过程的统计推断问题。对其中的参数分别用极大似然法和改进的矩法进行了估计。然后 ,在理论推导、模拟试验和实际数据分析的基础上提出了一些建议。

正态跳扩散模型下的外汇期权定价

为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.

关于高斯过程的最大值的重对数律的一点注记

令{X(t),-∞<t<∞}是在概率空间(Ω, ,P)上定义的平稳可分实高斯过程。设EX(t)≡0,EX^2(t)≡1,相关函数r(t)=E(X(s)X(s+t))是连续的且满足r(t)=1-|t|~aH(|t|)+o(|t|~aH(|t|)),(1)其中o<a≤2,H是在o点的缓变函数,不失一般性,可以假设缓变函数H是“标准化”的。我们研究M(t)≡ X(s)当t→∞时的渐近性质,得到如下的重对数律:

对数正态分布几何过程的统计推断

§1.定义和概念 对来自具有趋势项点过程的一组数据进行建模时,一种直接的方法是用某种单调过程对这些数据进行模拟,作为这种特殊的单调过程,现介绍所谓的几何过程的定义[1]:

随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解

围绕著名Black-Scholes模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳.实证表明,虽然随机波动率模型稍好,但二者效果都不太理想.为能更真实地反映资产价格变动的规律,本文首次引入对数正态随机波动率过程与一个复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,并得到了该模型下欧式看涨期权定价的闭式解.

Kalman滤波在WSN定位评估中的应用

针对无线传感器网络实际应用中定位信号的不稳定性,单纯从定位算法角度改进已很难使定位精度有一个新的突破.为此在节点测距过程中提出了改进的自适应对数正态阴影模型;在坐标评估过程中采用了Kalman滤波方法,并利用马尔可夫过程建立移动节点的状态方程,结合未知节点状态数据的测量值估计出坐标位置的最优值.最后将上述两个过程的改进引入到现有的三角形定位算法中,进行引入前后性能对比.实验结果证明,改进的自适应对数阴影模型提高了测距模型的自适应性及测距精度,Kalman滤波和马尔可夫过程的引入减小了移动节点的定位误差.

带跳市场中亚式期权的价格下界

亚式期权有两种类型,固定敲定价格亚式期权和浮动敲定价格亚式期权.它们的收益依附于标的资产有效期内的平均价格(算术平均),但是很难得到它们的闭形式的定价公式.借鉴Chen等在完备市场下对这两种亚式期权价格给出的下界的方法,给出了带跳市场中当标的资产价格为跳跃扩散过程时该两种期权价格的一个下界.

美国巨灾灾害保险期货期权的保险精算定价

考虑在对数正态跳跃扩散模型下,标的资产为几何平均保险期货的欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出在对数正态跳跃扩散模型下,几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.

不同效用函数下的最优投资组合策略

当股价受到重大信息冲击时,会出现不连续的跳跃,将股价考虑为服从跳跃-扩散过程.为了研究当股价服从跳跃-扩散过程时,不同效用函数下投资者投资组合的最优策略问题,基于随机微分对策思想,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,通过建立投资组合的数学模型,根据Ito公式和泛函变分法,分别采用对数效用函数和幂效用函数研究两人竞争的投资组合优化问题,并得到在各自效用函数下最优策略的表达式,为投资者提供多种投资策略.

零漂移广义双曲线扩散过程构建和最优鞅估计函数

由于广义双曲线分布在资产收益率分布拟合中的优异表现,以规模测度和速度测度为工具,构建出边际分布服从广义双曲线分布的扩散过程.利用1.5阶强泰勒近似法离散化随机微分方程,以二次最优鞅估计函数法得到模型参数估计量,结果显示:鞅估计函数法能够快速、准确地对正态逆高斯扩散过程作出参数估计,并且能获得高精度渐近协方差矩阵.

基于累积量的矿产资源评价中的多重分形建模

从非线性科学在矿产资源中的勘察、评价、异常识别等应用角度出发,尤其是多重分形理论的应用,本文引入一种新的多重分形谱估计方法——累积量估计。鉴于对数正态和对数泊松分布在矿产资源勘察中的重要地位,本文首先通过对数正态(Log-Normal Multiplicative Cascade Process,CMC-LN)和对数泊松(Log-Poisson Multiplicative Cascade Process,CMC-LP)多重级联过程模拟数据验证,其次针对云南个旧锡矿区Cu、Pb水系沉积物元素富集值的分布进行多重分形分析,结果表明,对应于均值周围的谱段累积量估计给出了精确且稳定的估计,基本可以满足一般的地学信息处理要求。

高斯模式在丘陵山区应用中存在的问题

大气预测及评价离不开模式,因为它可估算出污染物在扩散过程中的时空分布。应用较广时间长并且易掌握的是高斯大气扩散模式。专业工作者都知道,高斯模式属正态型一维平原大气扩散模式。该模式是在作了诸多假定条件而建立的,如烟羽的扩散在水平面都是高斯（正态）分布:在水平与垂直方向上烟羽浓度分布的标准差分别为σγ和和σZ,只考虑X轴向的平均风速;烟羽在地面上发生完全反射,扩散参数σγ和σZ的数值是从地表粗糙度Zo=3cm的条件下观测到的等等,由于这样一些假定条件的存在,在运用上必然存在其局限性。在实际工作中,特别是在丘陵山区,Z0

价格跳跃风险下CPPI策略多期收益保证价值的测算

价格向下跳跃是引致CPPI策略收益保证缺口风险的主要因素之一,对CPPI策略收益保证价值贴近实际的测算必须考虑价格跳跃因素的影响.本文对风险资产价格服从对数正态跳跃扩散过程情形下CPPI策略多期收益保证的价值进行测算.文章给出了固定混合策略下多期收益保证价值封闭形式的测算公式.数值分析的结果表明:1)当风险资产价格服从几何布朗运动时,CPPI策略多期收益保证的价值为0,且模型参数的变动对该结论无影响;2)当风险资产价格服从对数正态跳跃扩散过程时,CPPI策略多期收益保证的价值与CPPI策略的乘数、收益保证水平以及风险资产价格的波动率正相关.

安全技术、劳动保护和环境保护

散理论,建立了焊接过程中烟尘扩散的数学模型。焊态下焊接烟尘在上升过程中逐渐成发散状态的喇叭口形,其烟尘浓度为一双正态分布函数。烟尘分布区域与湍流扩散系数K,距电弧发尘点源正上方的距离以.及烟尘的上升速度有关。根据试验利用该数学模型计算出不同焊条的湍流扩散系数。

医学论著写作过程中常用统计学方法的描述和常见错误

医学论著是医学科技工作者对其所做科学研究工作的重要表达形式,正确的掌握和使用医学统计方法是保障医学研究质量的必然途径.在医学论著写作过程中,主要有如下三个方面用到统计学知识:统计学描述、统计分析和对统计结果的解释[1-2].笔者拟重点从上述几个方面介绍统计学在医学论著中统计学分析方法的描述,总结写作中常犯的错误,并提出相关注意事项.

A NOTE ON THE VALUATION OF AMERICAN OPTION

American options give holder a right to exercise it at any time at will, the holder should to make the exercise plicy in such a way that the expected payoff from the option will be maximized,In this note we prove that it is equivalent to a fact which makes the option value and option delta continumous.