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对称α稳态过程驱动的随机微分方程数值分析
1
作者
胡军浩
高帅斌
刘暐
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期431-435,共5页
研究了一类对称α稳态过程驱动的随机微分方程数值解问题.这类随机微分方程的漂移项具有超线性增长系数.采用半隐式Euler-Maruyama算法得到:对于任意小的ε>0和α∈[1,2),其数值解强收敛率是α-ε4.
关键词
随机微分方程
对称α稳态过程
半隐式Euler-Maruyama算法
强收敛率
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职称材料
题名
对称α稳态过程驱动的随机微分方程数值分析
1
作者
胡军浩
高帅斌
刘暐
机构
中南民族大学数学与统计学学院
上海师范大学数学系
出处
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2020年第4期431-435,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(61876192,11701378,11871343,11971316)
中南民族大学研究生创新基金项目(3212020sycxjj306)。
文摘
研究了一类对称α稳态过程驱动的随机微分方程数值解问题.这类随机微分方程的漂移项具有超线性增长系数.采用半隐式Euler-Maruyama算法得到:对于任意小的ε>0和α∈[1,2),其数值解强收敛率是α-ε4.
关键词
随机微分方程
对称α稳态过程
半隐式Euler-Maruyama算法
强收敛率
Keywords
stochastic differential equations
symmetricα-stable process
semi-implicit Euler-Maruyama algorithm
strong convergence rate
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对称α稳态过程驱动的随机微分方程数值分析
胡军浩
高帅斌
刘暐
《中南民族大学学报(自然科学版)》
CAS
2020
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