随机利率寿险模型

本文针对随机利率寿险模型 ,考虑一保单组的平均给付额的性质 .通过对模型的结果分析 ,可以看出投保人数的增加 ,并未降低随机利率的风险 .本文针对一特殊的随机利率模型 。

随机利率条件下的寿险模型

本文视利息力函数为一个标准维纳过程 ,对寿险理论中的年金、保费进行研究 。

随机利率下的离散型线性增额寿险模型

将确定利率下的线性增额寿险推广为随机利率下的线性增额寿险,讨论了随机利率在各年度相互独立同分布和非独立两种离散的情形,给出了两种情形下的一、二阶矩和方差。

基于分数跳-扩散下的寿险模型研究

文章以一类随机利率的寿险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,在对随机利息力采用分数Brown运动和Poisson过程联合建模的基础上,讨论了年金、保费等的精算现值的计算,并给出其表达式。

双分数布朗运动环境下寿险模型

在传统的保险精算理论中,假设利率为常数,但在实际环境中利率具有随机性,考虑利率的随机性,在双分数布朗运动环境下对利率进行建模,研究该模型下的年金、保费的精算现值计算问题及其解析表达式,分析利率对其结果的影响,从而减小利率随机性引起的风险.

经济改革期间我国寿险需求模型及其实证分析

本文运用保险学原理和计量经济学分析方法 ,建立了我国寿险需求函数的计量模型 ,并估算了我国寿险需求的收入弹性 .本文的实证结论为 :银行利率对寿险需求量的影响不显著 ,因未见于任何相关研究 ,而成为论文的主要研究成果 .本模型有助于对我国经济改革期间的寿险市场进行预测 ,也有助于保险公司在中国进行市场定位 .

基于个体公平原则的寿险产品定价模型

在无套利框架的基础上,讨论基于个体公平原则下的寿险产品定价问题,即运用倒向随机微分方程理论,将投保人和保险人置于同一系统中进行考虑:首先,根据双方的随机投资决策目标分别建立无套利寿险定价模型和动态资产份额定价模型,得出两个特殊线性倒向随机微分方程的显式解;然后,建立基于个体公平原则的寿险定价模型,从投保人和保险人双方的角度对寿险产品进行公平定价,得出了从供需双方考虑的投资回报定价公式;最后,利用所建立的模型进行案例分析,计算出基于个体公平原则的保费及保险公司的投资策略.该寿险产品定价模型不仅考虑了保险人的意愿,还同时考虑了投保人的实际情况,因此,按此定价理念开发出的保险产品,不仅可以提高产品研发的成功率,而且使得研发出的新产品更能在竞争激烈的保险市场中站稳脚步.

一个基于 Microsoft Excel 的寿险产品定价模型

本文阐述一个基于MicrosoftExcel的寿险保费率分析计算模型的原理。在解决寿险产品定价问题 ,即根据预期的利润率、预期投资报酬率或预期盈亏平衡年指标来确定一个寿险产品的保费率时 ,这个电子表格定价模型彻底改变了通过反复试验确定一种寿险产品保费率这种传统方法的低效率状态 ,决策者只要在该定价模型中随意设置好预期的三个寿险性能指标中的任意一个或者同时规定三个 ,该模型立即就会显示出为达到这个 (或这些 )指标所应设置的最低保费率。不但如此 。

随机利率下完全离散险种的寿险精算模型

随机利率是寿险精算学研究的重要问题。本文利用概率统计、金融数学、随机过程的基本理论对利息力函数建立由反射布朗运动和泊松过程组成的双随机模型,推导出个人和四元联合寿险模型的死亡保险和生存年金的精算现值,并给出完全离散险种的年均衡净保费和净责任准备金的具体表达式。对于四元联合寿险保单,本文主要研究在联合生存状态和最后生存者状态下的精算理论。所得到的结论对寿险产品的开发与设计具有较高的应用价值。

关于几类寿险数学模型的分析

面对保险业特别是寿险业的巨大发展潜力和广阔发展空间 ,面对加入WTO带来的保险市场的更加开放 ,我国保险企业面临着压力和挑战 ,我们的相关技术及操作水平亟待提高。为此 ,本文讨论了线性变额受益寿险模型及其相关几类寿险 ,研究其相互联系及递推关系 ,并试图为其建立一个较为合理且严密的逻辑构架。

脆弱条件下的死亡人寿保险精算模型

影响个体生存函数的因素有两大类:可观测因素和不可观测因素.在寿险精算学中,为了方便起见,各种模型的运算只考虑可观测因素,而忽视了不可观测因素,因此而建立起来的各种模型难免存在一些偏差,本文就是在把脆弱性也考虑在内的前提下来重新建立各种寿险模型.

随机利率下的年金

综合运用有漂移的布朗运动、反射的布朗运动和再生过程等理论建立随机利率模型.并在新的模型下对随机利率下寿险中的年金现值问题作了进一步的讨论.