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股票市场混沌吸引子的特征量——基于G-P算法与小数据量算法 被引量:6
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作者 李红权 邹琳 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第6期229-232,共4页
针对金融时间序列的特点,论文分析已有混沌特征量算法的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、引入Rosenstein提出的小数据量算法等计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的特征量,对我国证券市场的混沌动力学结... 针对金融时间序列的特点,论文分析已有混沌特征量算法的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、引入Rosenstein提出的小数据量算法等计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的特征量,对我国证券市场的混沌动力学结构作出了稳健的分析。结果表明中国股市具有显著的非线性混沌特征,这一结论将为金融理论的研究提供新的方向。 展开更多
关键词 证券市场 混沌动力学 小数据量算法
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中国证券市场的混沌动力学特征研究 被引量:9
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作者 李红权 马超群 邹琳 《中国管理科学》 CSSCI 2005年第z1期194-200,共7页
证券市场价格行为服从随机游走过程还是混沌动力学过程,一直是近来金融实证研究争论的一个热点.在分析已有研究的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、使用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数以... 证券市场价格行为服从随机游走过程还是混沌动力学过程,一直是近来金融实证研究争论的一个热点.在分析已有研究的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、使用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数以及其它混沌系统的科学判据,对我国证券市场的混沌动力学结构做出了严谨的分析,结果表明中国股市具有显著的非线性混沌特征,并且阐明了证券市场混沌效应的经济含义与应用价值.这一结论将为研究股票价格行为特征与金融经济学理论提供新的方向. 展开更多
关键词 证券市场 混沌动力学 小数据量算法
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A Quantized Kernel Least Mean Square Scheme with Entropy-Guided Learning for Intelligent Data Analysis 被引量:5
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作者 Xiong Luo Jing Deng +3 位作者 Ji Liu Weiping Wang Xiaojuan Ban Jenq-Haur Wang 《China Communications》 SCIE CSCD 2017年第7期127-136,共10页
Quantized kernel least mean square(QKLMS) algorithm is an effective nonlinear adaptive online learning algorithm with good performance in constraining the growth of network size through the use of quantization for inp... Quantized kernel least mean square(QKLMS) algorithm is an effective nonlinear adaptive online learning algorithm with good performance in constraining the growth of network size through the use of quantization for input space. It can serve as a powerful tool to perform complex computing for network service and application. With the purpose of compressing the input to further improve learning performance, this article proposes a novel QKLMS with entropy-guided learning, called EQ-KLMS. Under the consecutive square entropy learning framework, the basic idea of entropy-guided learning technique is to measure the uncertainty of the input vectors used for QKLMS, and delete those data with larger uncertainty, which are insignificant or easy to cause learning errors. Then, the dataset is compressed. Consequently, by using square entropy, the learning performance of proposed EQ-KLMS is improved with high precision and low computational cost. The proposed EQ-KLMS is validated using a weather-related dataset, and the results demonstrate the desirable performance of our scheme. 展开更多
关键词 quantized kernel least mean square (QKLMS) consecutive square entropy data analysis
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