中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型

互联互通是世界经济飞速发展的动力源,在促进了各国之间的经济往来的同时,也加深了各国股票市场之间的联系。中国与巴西、俄罗斯作为经济合作程度较高,三个国家的股票市场也有很多相似的特征。因此,研究中国、巴西、俄罗斯股票市场之间的波动溢出效应有很重要的学术意义。本文选取中证500指数、巴西IBOVESPA指数、俄罗斯RTS指数,作为中国内地、巴西、俄罗斯股票市场的代表,对2014年1月1日至2019年12月31日的收益率序列做波动溢出效应的实证研究。格兰杰因果检验的结果表明,仅有俄罗斯股票市场收益率的变动是中国股票市场、巴西股票市场收益率变动的格兰杰原因。基于BEKK-GARCH模型,研究发现中国、巴西、俄罗斯的股票市场都体现出波动的聚集性和持久性溢出效应,并且中国与巴西股票市场、中国与俄罗斯股票市场、巴西与俄罗斯股票市场之间都存在双向的波动溢出效应。本文将小波分析引入研究,与多元BEKK-GARCH(1,1)模型相结合,把三个国家股票市场的收益率序列分解为不同尺度的信号,对应建立不同交易周期下的波动溢出效应模型。结果发现在短期、中期和长期的时间尺度下,三个股票市场相互之间依然显著存在双向溢出效应。文章建议政策制定者关注股票市场间的溢出关系,完善监管体制,并且出台抵御市场剧烈波动的政策。同时,又从投资者的角度出发,提醒投资者不要忽视高关联程度的股票市场的重要信息。

小波多分辨率相干数据体的提取及应用

相干数据体是从三维地震数据体中提取的一种新的地震属性 ,同原始振幅体比较 ,它可以更加精细地揭示断层、裂缝、岩性体边缘和不整合等地质现象。本文重点讨论了基于特征值计算的第三代相干体方法。为了达到多尺度分频解释的目的 ,本文将小波多分辨率分析应用到相干体提取过程中。应用结果表明 ,本方法可以提高相干体的分辨率 ,增强抗噪声的能力 ,有利于断层、裂缝等异常体的精细解释。

小波多分辨率分析在X荧光谱线本底扣除中的应用研究

X射线荧光分析会使特征X射线的全能峰叠加在一定的本底之上。本底扣除的效果影响X荧光测量的精度。X射线荧光光谱是由各种频率的全能峰和本底构成,利用小波多分辨率分析,实现峰线和本底的层层剥离,达到扣除本底的效果。

改进型小波多分辨率分析及小波梳状滤波器

为克服小波多分辨率分析在高频段频率分辨率低的缺点,提出一种改进型小波多分辨率分析算法,并在此基础上给出一种新型小波梳状滤波器(WCF)的实现方法.改进型小波多分辨率分析算法对高频段进行逐级细分,得到一系列窄带的共轭正交滤波器(CQFs)及其输出信号序列.利用共轭正交滤波器的频率响应特性,将这些窄带滤波器通道组合成WCF.理论分析与仿真结果均表明,WCF在各频段都具有相同的频率分辨率,并能够检测子频带交界处的频率分量.WCF不仅易于实现,而且可以根据问题需要设定子带带宽,得到足够高的频率分辨率,适用于时变和非平稳信号时频特征的检测.

基于小波多分辨率分析提取长江口淤泥质潮滩水边线

以长江口九段沙作为研究区,通过数学形态学的方法对图像进行预处理,消除潮沟形成的破碎带,然后利用小波多分辨率分析法,去除高悬浮泥沙以及其他细节等高频信息,进行了水边线信息提取研究,最后采用基于连通性边缘评价的方法对不同分辨率下提取的水边线进行了评价。研究结果表明,小波多分辨率分析方法是淤泥质潮滩水边线信息提取的有效方法之一。开展水边线遥感信息提取研究,对于合理开发潮滩资源和研究现代海岸带动态变化具有重要意义。

基于小波多分辨率分析的高性能XY工作台故障诊断

针对直线电机驱动的高性能XY工作台的结构及运动特点,提出基于小波多分辨率分析与信号时域分析相融合的高性能XY工作台故障诊断方法;该方法通过分析研究高性能工作平台多工况多位置的振动信号,对信号进行小波多分辨率分解后不同尺度上的分解系数模值取平方,进行消噪处理,解决了工作台振动信号中随机噪声信号和故障特征信号混叠不易提取的难题,由获取的小波系数模值平方序列结合时域分析方法构造特征量,提取出故障信号特征。试验表明,该方法可有效地实现高性能XY工作台的故障诊断。

小波多分辨率造型中基于能量法约束条件的处理

针对小波多分辨率造型中的约束问题,结合能量法实现小波编辑过程中约束的处理。由于B样条曲线曲面的线性约束条件可用与其相关的控制点来表示,而不同分辨率层的控制点又可以通过小波变换的方法进行相互转换,由此可将不同分辨率层的约束条件转换并影射到最高分辨率层。再利用小波多分辨率特性结合能量法对约束条件进行转换。在处理最高分辨率层的信息时,由于小波基和原始B样条基的等价关系,可以选用反映曲线大致走向的底层基函数及其控制顶点作为初值进行迭代计算,此时由于系统的自由度少因而迭代速度就变得很快,利用这种方法可以大大提升计算速度。

股权分置改革对沪港市场联动性影响的研究——基于小波多分辨率的分析

运用小波多分辨率方法,通过对两个时期日对数收益率数据的分析,发现股权分置改革后中国内地股市与香港股市间的联动效应明显增强,两者的联系日益密切;同时长期趋势因素对市场的影响加强,说明中国内地股市的有效性有所改善;短期波动能量有所下降,但不明显,表明市场运行格局在短期内还未有较大改变,需继续加强市场制度建设,强化培育理性机构投资者,优化投资者结构,引导与完善市场投资理念,推动市场向更成熟方向发展。

小波多分辨率理论在心音信号分析中的应用

目的:心音信号是人体重要生理信号之一,通过小波多分辨率理论,能够准确地区分正常心音与杂音成分,使用现代信号处理技术能有效地提高诊断效果。方法:以LabVIEW8.6为开发平台,利用小波多分辨率理论,对心音信号进行多层分解。结果:通过对心音信号不同层中的分析,可以准确地区分S1、S2以及心脏杂音,还可将心音信号正确地划分为收缩期杂音信号(SM)、舒张期杂音信号(DM)和正常信号。结论:分析结果证明,该方法能准确地区分正常心音与杂音成分,为心脏病的辅助诊断提供有效的参考。

应用数字图像小波多分辨率理论测试维氏硬度

应用小波多分辨率分析理论分析维氏硬度试验的压痕图像 ,准确地提取压痕区域及边缘 ,实现了金属材料表面维氏硬度的自动分析计算。该方法在应用中取得了很好的效果。

鼓泡流化床风帽压力信号的小波多分辨率分析

提出通过采集流化床风帽压力信号的方法,实现对流化床内气固两相流动的状态监测.利用冷态鼓泡流化床试验台,在不同表观气速、静床高以及加料放料扰动的工况下,采集风帽压力信号并对其进行小波多分辨率分析.结果表明:低频信号pa3的变化能够很好地反映流化床内不同运行工况时的气固流动状态的变化;采用合适的方法对风帽压力信号进行分析处理,可以找到反映流化床内气固流动状态的本质特征参数;基于风帽压力信号的流化床状态监测,可很好地避免压力测点损坏的影响.

基于时域积累平均和小波多分辨率分析方法的弱信号去噪

当传感器采集到的信号信噪比很小时,传统的微弱信号测量方法不太理想。提出了对传感器采集到的微弱信号进行累加平均和小波变换中的多分辨率分析方法相结合去噪。通过仿真分析,表明该方法可以有效地提取出有用信号,抑制噪声。

小波多分辨率分析时变系统参数识别算法的鲁棒性研究

针对多自由度时变系统参数识别问题,基于Daubechies小波多分辨率展开的时变参数辨识方法分析影响参数识别鲁棒性的各个因素。通过数值分析针对突变、线性慢变以及谐波快变的时变参数进行识别,研究结果表明:当基函数dbN一定时,在预先确立的分解尺度范围内,识别精度随分解尺度的增加而增加;待识别参数的频率特性对分解尺度的选择有很大影响,快时变参数比慢时变参数对分解尺度更为敏感;基函数dbN并不是影响识别精度的主要因素;在分解尺度相同的情况下,可以通过提高采样频率增加快时变参数识别精度。

基于时域积累平均和小波多分辨率的井下测距系统设计

根据超声波测距的原理,利用回波时间差来测量待测距离,并设计了超声波测距系统的软硬件。在此基础上,提出了对传感器采集到的微弱信号进行时域累加平均和小波变换中的多分辨率分析方法相结合去噪。实践证明,系统极具实用价值。

经济新常态下国际油价对我国CPI的冲击——基于小波多分辨率的实证分析

中国作为能源消费和能源进口大国,原油储备和国际油价对其经济安全和物价水平有较大影响。近年来特别是在经济新常态下国际油价对居民消费价格的影响已受到政府和学界的广泛关注。基于国际一体化的背景,从国际供给视角,运用小波多分辨率方法分解国际油价对我国CPI的影响。研究发现:国际油价涨跌与我国CPI波动存在同向性,但相对于美国、日本、欧元区国家,国际油价对我国CPI的冲击较小,且短期冲击效应弱于中长期冲击效应;就中长期冲击传导路径来看,国际油价主要是通过居民汽车消费和住房消费等耐用品的供给影响CPI的变化。为有效应对国际油价波动对我国CPI的冲击,应从供给视角、需求视角和传导控制三方面进行应对。

基于小波多分辨率分析的输电线距离保护

输电线路故障后的暂态期间,通过微分方程算法估算的电阻、电抗呈现衰减振荡变化特征。为了实现距离继电器的快速、可靠动作,需要滤除其中包含的高频成分。为此,提出应用小波多分辨率分析技术处理微分方程算法结果的方法。将微分方程算法的结果构成序列,采用Daubechies小波对该序列进行多分辨率分析。序列经小波分解成低频的逼近成分和高频的细节成分,选取低频逼近成分,经重构后得到故障线路阻抗,实现线路故障后快速估算出具有较高精度的阻抗值。PSCAD/EMTDC仿真结果表明:该方法能可靠、快速动作,其性能受故障初始角、故障距离等因素的影响小。

基于小波多分辨率GARCH模型的汇率去噪预测

针对高低频振荡以及效应抵消的汇率去噪问题,文章利用状态转换GARCH模型进行了基于小波多分辨率的汇率去噪信号振荡修正以及信号指数化修正,并结合状态转换GARCH的小波多分辨率,进行相应的分解与拟合,结果证实:汇率的信号模拟存在高频振荡和低频振荡区间的叠合,也即是基础变量信号在一阶、二阶参变过程中的效应抵消。

基于小波多分辨率信号采样的紊流路径曲线特征量变化规律研究

紊流路径曲线特征量变化规律分析是紊流理论研究的难点。对基于小波多分辨率离散信号采样的复杂紊流路径曲线特征量变化规律进行了研究,讨论了不同小波分辨率采样条件对紊流路径曲线特征量的影响,并通过试验分析与数据比较得出了研究结论。为复杂紊流规律分析和信号采样条件的选择提供了理论基础。

基于小波多分辨率分析的无人机图像定位方法研究

采用图像匹配辅助导航方法可以极大地提高无人机的作战和生存能力,文中结合无人机航拍图像的特点提出了基于小波多分辨率分析的图像匹配方法。该算法首先利用正交小波分解图像,形成图像金字塔结构描述,提取不同尺度下的图像边缘特征,从粗尺度到细尺度的逐步搜索确定最佳匹配位置.将该算法应用于航拍图像,仿真结果表明算法是有效,可行的。

小波多分辨率分析改进互连结构电容提取

本文将点匹配矢量法矩阵视作类似离散图像信号的一组数字信号矢量，进行小波多分辨率分解对该矩阵进行拟对角化压缩，克服了以往小波基直接展开的矩量法在求解二维与三维电磁问题时的困难．文章例子的计算结果说明了这种方法在将矩量法得到的满矩阵变换为稀疏矩阵时具有较高的效率．电容参数提取的效率也由于矩阵的稀疏化得到了提高．文中的数据值结果与文献及ＦＡＳＴＣＡＰ软件的结果吻合．