多元时间序列小波相关分析与预测建模研究

针对小波相关分析方法在多元时间序列应用的局限性和多元时间序列预测建模中存在的复杂相关性,提出了一种基于小波相关分析的多元时间序列预测建模方法。该方法首先定义平滑后的小波相关系数矩阵及逐步回归向前思想设计了利用小波相关的降维方法,保证模型预测精度的同时分析了变量之间存在的冗余性,对变量进行了有效的选择;其次构建只与时滞因子有关的互相关系数矩阵,定量描述了降维后自变量对因变量的时滞相关关系,并利用定量时滞因子建立了预测模型。最后,分别对Housing数据和实际的文物监测数据进行了小波相关分析及预测建模仿真。实验结果表明该方法增强了小波相关分析理论的适用性,验证了所提方法的有效性和可行性,进一步提高了多元时间序列预测模型的模型精度。