1
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一类折叠Gamma分布的尖峰厚尾性质及应用 |
陈明光
王源昌
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《统计与决策》
北大核心
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2024 |
0 |
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2
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对资产收益率“尖峰厚尾”现象的探讨 |
皮天雷
李未无
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2004 |
3
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3
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基于尖峰厚尾、有偏GARCH-copula模型的风险测度 |
宫晓莉
庄新田
刘喜华
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《系统工程》
CSSCI
北大核心
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2018 |
4
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4
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反馈交易与证券市场收益的尖峰厚尾特征 |
赵鹏举
刘玉敏
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《系统工程》
CSCD
北大核心
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2009 |
5
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5
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尖峰厚尾保险损失数据的统计建模 |
王明高
孟生旺
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2014 |
4
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6
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证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计 |
杨昕
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《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
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2012 |
2
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7
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基于极值拓展模型的广东汕尾增水推算 |
刘桂林
田雨航
宋时春
杨文锦
尹精艺
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《中国海洋大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2023 |
0 |
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8
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利用高频数据管理沪深300指数的尾部风险——基于Realized GARCH模型的VaR |
黄雯
王天一
黄卓
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《中大管理研究》
CSSCI
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2012 |
8
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9
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基于重尾分布的风电功率波动特性概率分布 |
杜刚
赵冬梅
刘鑫
吴志强
李超
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《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
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2021 |
11
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10
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包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用 |
陈晖
谢赤
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2008 |
15
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11
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基于APARCH-Laplace模型的VaR和CVaR方法 |
宋丽娟
杨虎
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2008 |
7
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12
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ARFIMA-EGARCH-M模型在汇率收益率波动分析中的应用 |
杨瑞成
秦学志
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《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
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2009 |
4
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13
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基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究 |
边宽江
董祥桥
王艳荣
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《安徽农业科学》
CAS
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2012 |
3
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14
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上海股票市场收益率分布研究 |
徐晓岭
於嵩
顾蓓青
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《数学理论与应用》
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2010 |
4
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15
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GARCH模型在风险值度量中的应用 |
李克娥
陈圣滔
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《长江大学学报(自科版)(上旬)》
CAS
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2009 |
2
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16
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非对称三参数广义误差分布的参数估计及应用 |
张文清
钱夕元
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《华东理工大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
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2022 |
1
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17
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沪、深股市收益率的统计分析和风险分析 |
徐天群
刘焕彬
陈跃鹏
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《黄冈师范学院学报》
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2007 |
2
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18
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极值方法在VaR模型中的应用 |
吴庆晓
万建平
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2005 |
1
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19
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基于非理性交易行为的证券收益分布特征研究 |
赵鹏举
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《经济经纬》
CSSCI
北大核心
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2009 |
2
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20
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跳扩散模型下上证指数估值研究 |
潘祺
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《金融经济(下半月)》
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2006 |
5
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