一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法

根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象。在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现有的D elta-正态方法。