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浅析VaR方法在金融期货交易中的应用
被引量:
5
1
作者
包文彬
顾海兵
《南京理工大学学报(社会科学版)》
2002年第6期51-55,共5页
VaR是测量金融市场风险的主流方法,其在金融期货交易中有着非常重要的应用价值。本文主要介绍了金融期货交易风险的VaR测量,并通过导致巴林银行倒闭的尼克·里森构建的期货组合的风险测量来说明VaR的应 用。
关键词
VAR方法
金融期货交易
应用
市场风险
金融市场风险
尼克·里森
巴林银行
期货组合
风险测量
下载PDF
职称材料
题名
浅析VaR方法在金融期货交易中的应用
被引量:
5
1
作者
包文彬
顾海兵
机构
南京理工大学经济管理学院
出处
《南京理工大学学报(社会科学版)》
2002年第6期51-55,共5页
文摘
VaR是测量金融市场风险的主流方法,其在金融期货交易中有着非常重要的应用价值。本文主要介绍了金融期货交易风险的VaR测量,并通过导致巴林银行倒闭的尼克·里森构建的期货组合的风险测量来说明VaR的应 用。
关键词
VAR方法
金融期货交易
应用
市场风险
金融市场风险
尼克·里森
巴林银行
期货组合
风险测量
Keywords
VaR
forward
market risk
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
浅析VaR方法在金融期货交易中的应用
包文彬
顾海兵
《南京理工大学学报(社会科学版)》
2002
5
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