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重尾估计在金融数据中的应用
1
作者 陈海龙 黄飞 谢晟 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 北大核心 2019年第2期96-102,共7页
重尾分布是存在于许多高频时间序列的边缘分布,而且在尾部存在着大量的信息。基于重尾分布尾指数估计的Hill估计方法提出优化改进的AvHill估计方法,该方法成功地降低了Hill估计的方差。同时,融合矩估计方法和最大似然估计方法的思想,给... 重尾分布是存在于许多高频时间序列的边缘分布,而且在尾部存在着大量的信息。基于重尾分布尾指数估计的Hill估计方法提出优化改进的AvHill估计方法,该方法成功地降低了Hill估计的方差。同时,融合矩估计方法和最大似然估计方法的思想,给出重尾评测的MM估计,其在渐近方差上也低于Hill估计。基于理论仿真随机获取的1000个数据进行评测方法的比较分析,Hill估计、AvHill估计和MM估计在的测试中表现了各个估计的稳定程度并在不同的数据容量中表现出了不同的优点。针对股票数据的涨跌绝对值的测试中,将3种方法进行综合运用估计,通过对3种估计方法的交点进行数据上的分段,可发现各种估计方法在不同的数据容量中的优缺点以及各种估计方法的优缺点。 展开更多
关键词 尾估计 Hill估计 AvHill估计 MM估计 股票数据
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一个两状态平稳遍历马尔可夫链部分和序列最小值分布的精确尾估计
2
作者 白永强 马红平 《徐州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第1期27-29,共3页
一般情况下对平稳遍历马尔可夫链部分和序列最小值分布进行精确尾估计是较困难的.利用条件全概率公式,并通过求解差分方程,给出两状态情况下一个精确尾估计的具体表达式.
关键词 平稳遍历马尔可夫链 最小值分布 精确尾估计 条件全概率公式 差分方程
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关于一维随机环境中非最近邻居的随机游动的尾估计
3
作者 高志强 《中国科学(A辑)》 CSCD 北大核心 2009年第9期1136-1146,共11页
本文研究了一类一维随机环境中非最近邻居的随机游动,在暂留的情况下,给出了它的速度,并进一步研究了其偏离速度的尾概率的估计,证明了这个尾概率是以多项式的速率衰减,给出了这个指数.我们的结果是Zeitouni及其合作者在1996年的文章中... 本文研究了一类一维随机环境中非最近邻居的随机游动,在暂留的情况下,给出了它的速度,并进一步研究了其偏离速度的尾概率的估计,证明了这个尾概率是以多项式的速率衰减,给出了这个指数.我们的结果是Zeitouni及其合作者在1996年的文章中结果的推广.在证明中我们用到了随机矩阵乘积的大偏差估计及随机环境中多型分支过程的总人口数的尾概率估计和矩量估计. 展开更多
关键词 随机环境中的随机游动 大偏差 尾估计
原文传递
分布函数上尾端点估计量的渐近性质 被引量:2
4
作者 陶宝 彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期40-45,共6页
给出了当极值指标小于0时,分布函数F(x)的上尾端点估计量,并证明了该估计量的强相合性和弱相合性,给出了其强收敛速度,证明了渐近正态性,进而获得了分布函数F(x)的上尾端点的渐近置信区间.
关键词 极值指标 端点估计 强收敛速度 渐近正态性
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一类分布的尾端点估计量的渐近分布
5
作者 林淑容 吴松林 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期381-383,共3页
设X1,X2 ,… ,Xn 为独立同分布的随机序列 ,边际分布函数F(x)未知 ,且F(x)属于Gγ 吸引场 ,其中γ <0 .在二阶正规变化条件下 ,建立了此类分布的一种新的尾端点估计量的渐近分布 .
关键词 端点估计 二阶正规变化函数 极值理论 渐近分布
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一类位置不变的极值指数估计量
6
作者 蒲钰瑶 陈守全 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2023年第4期75-79,共5页
本文提出了一类位置不变的重尾极值估计量,γ∧n(k_(0),k,r)=1/k_(0)∑_(i=1)^(k_(0))(1/r((X_(n-i,n)-X_(n-k,n)/X_(n-k0,n)-X_(n-k,n))^(r)-1))/1+r/k_(0)∑_(i=1)^(k_(0))(1/r(((X_(n-i,n)-X_(n-k,n))/(X_(n-k 0,n)-X_(n-k,n))^(r)-... 本文提出了一类位置不变的重尾极值估计量,γ∧n(k_(0),k,r)=1/k_(0)∑_(i=1)^(k_(0))(1/r((X_(n-i,n)-X_(n-k,n)/X_(n-k0,n)-X_(n-k,n))^(r)-1))/1+r/k_(0)∑_(i=1)^(k_(0))(1/r(((X_(n-i,n)-X_(n-k,n))/(X_(n-k 0,n)-X_(n-k,n))^(r)-1))其中:γ>0,k 0是小于k的正整数.得到了此位置不变极值估计量的弱相合性和渐近正态性,并根据其渐近展开式得到k 0的最优选择. 展开更多
关键词 尾估计 二阶正则变换 位置不变 渐近正态性
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一类分布的尾端点估计量的收敛性 被引量:1
7
作者 曾青松 彭作祥 《西南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期976-980,共5页
在极值分布指数γ<0时,给出了边际分布函数F(x)的尾端点估计量,并研究了此估计量的相合性、强收敛速度与渐近分布.
关键词 端点估计 相合性 强收敛速度
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基于1.5μm多普勒激光雷达的飞机尾涡探测技术研究 被引量:14
8
作者 吴永华 胡以华 +2 位作者 戴定川 徐世龙 李今明 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期811-817,共7页
为规避尾涡威胁,保障飞行安全,研究了飞机尾涡的激光探测技术.介绍了尾涡探测基本原理,给出了激光探测方式设计和探测系统参量选择.基于设计的尾涡激光探测方案,研究了飞机尾涡回波多普勒谱与机型参量、飞行参量以及环境参量间的关系,... 为规避尾涡威胁,保障飞行安全,研究了飞机尾涡的激光探测技术.介绍了尾涡探测基本原理,给出了激光探测方式设计和探测系统参量选择.基于设计的尾涡激光探测方案,研究了飞机尾涡回波多普勒谱与机型参量、飞行参量以及环境参量间的关系,获得了尾涡的径向速度分布规律,建立了尾涡回波多普勒谱模型,选取最佳尾涡参量估计算法用于尾涡的全面表征;通过开展A340的尾涡探测外场实验验证了激光探测尾涡的可行性和尾涡参量估计算法的有效性.研究表明,尾涡回波多普勒谱值与径向速度的三次方成反比,与涡流环量的二次方成正比. 展开更多
关键词 涡探测 回波多普勒谱模型 涡参量估计算法 激光雷达 飞行安全 机场容量
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核密度估计的中偏差 被引量:1
9
作者 高付清 刘涛 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第3期200-202,共3页
在一些正则性条件下,使用Gartner-Ellis定理和尾概率估计的某些技巧,得到了核密度估计在点态和一致范数下的两个中偏差定理。
关键词 核密度估计 中偏差 大偏差 Gaertner-Ellis定理 概率估计 点态 一致范数
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抽样调查断尾资料的断尾回归模型分析
10
作者 胡乃宝 王玖 +2 位作者 罗文海 孙红卫 相静 《中国医院统计》 2012年第6期446-448,共3页
目的介绍断尾回归模型及其在抽样调查断尾资料中的应用。方法采用断尾回归模型分析女性劳动时间影响因素的数据,模型的参数估计应用STATA统计软件实现。结果对于抽样调查断尾资料断尾回归模型可以得到具有统计学意义的模型,影响女性... 目的介绍断尾回归模型及其在抽样调查断尾资料中的应用。方法采用断尾回归模型分析女性劳动时间影响因素的数据,模型的参数估计应用STATA统计软件实现。结果对于抽样调查断尾资料断尾回归模型可以得到具有统计学意义的模型,影响女性工作时间的因素是oh6,其偏回9-3系数是-803.00。结论断尾回9-3模型和最小二乘法结果存在较大差异,应用断尾回归模型还是普通线性回归要看研究目的。 展开更多
关键词 数据 回归模型参数估计
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非局部随机扩散方程解的HO¨lder连续性
11
作者 贾倩 王伟 《理论数学》 2023年第12期3380-3394,共15页
本文的目标是获得非局部随机扩散方程解的Hölder连续性。利用Campanato估计和Sobolev嵌入定理,首先证明了非局部随机扩散方程的温和解的Hölder连续性,即解u属于空间Cβ(DT;Lp(Ω))。其次,通过使用尾估计,得到了Lp(Ω;Cβ*(DT... 本文的目标是获得非局部随机扩散方程解的Hölder连续性。利用Campanato估计和Sobolev嵌入定理,首先证明了非局部随机扩散方程的温和解的Hölder连续性,即解u属于空间Cβ(DT;Lp(Ω))。其次,通过使用尾估计,得到了Lp(Ω;Cβ*(DT)中的温和解的估计。 展开更多
关键词 分数布朗运动 HO¨lder连续性 L估计 尾估计
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一种基于LTE TDD系统上行同步控制算法 被引量:8
12
作者 陈禹 温向明 郑伟 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第8期1938-1942,共5页
该文提出了一种LTE TDD系统上行同步控制算法,为移动台提供发送的定时提前量。首先介绍了上行同步控制的过程,分析了利用用户信道估计信息检测信道冲激响应的起始位置、峰值位置和结束位置的方法,并详细描述了上行同步控制算法。仿真结... 该文提出了一种LTE TDD系统上行同步控制算法,为移动台提供发送的定时提前量。首先介绍了上行同步控制的过程,分析了利用用户信道估计信息检测信道冲激响应的起始位置、峰值位置和结束位置的方法,并详细描述了上行同步控制算法。仿真结果表明,UE(用户终端)速度为低速或高速以及不同的工作信噪比时,该同步控制算法都能够较好地工作,避免定时不准确导致的ISI。 展开更多
关键词 LTE TDD 上行同步 信道估计 估计
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分布函数尾端点估计量的渐近性质
13
作者 陶宝 彭作祥 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期615-624,共10页
当极值指标小于0时,本文给出了分布函数F(x)的尾端点估计量,证明了该估计量的强相合性和弱相合性;在二阶正规变化条件下,通过限制正规变化函数的收敛速度,给出了强收敛速度,证明了渐近正态性,进而可以构造F(x)的尾端点的渐近置信区间.
关键词 极值指标 端点估计 强收敛速度 渐近正态性
原文传递
一类半线性退化抛物方程在无界区域上全局吸引子的存在性
14
作者 齐渊 《陇东学院学报》 2018年第1期1-5,共5页
讨论了一类带有退化算子的抛物方程当非线性项满足多项式增长条件时,在无界区域上的全局吸引子的存在性问题。
关键词 退化算子 无界区域 全局吸引子 尾估计方法 渐进先验估计
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Bayesian Estimation and Hierarchical Bayesian Estimation of Zero-failure Data 被引量:7
15
作者 韩明 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2001年第1期65-70,共6页
The zero_failure data research is a new field in the recent years, but it is required urgently in practical projects, so the work has more theory and practical values. In this paper, for zero_failure data (t i,n i... The zero_failure data research is a new field in the recent years, but it is required urgently in practical projects, so the work has more theory and practical values. In this paper, for zero_failure data (t i,n i) at moment t i , if the prior distribution of the failure probability p i=p{T【t i} is quasi_exponential distribution, the author gives the p i Bayesian estimation and hierarchical Bayesian estimation and the reliability under zero_failure date condition is also obtained. 展开更多
关键词 RELIABILITY zero_failure data failure probability Bayesian estimation hierarchical Bayesian estimaiton
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二维加权维纳过程增量的探讨 被引量:1
16
作者 牛勇 赵攀 《皖西学院学报》 2009年第2期14-17,共4页
提出二维Wiener过程有限加权和形式,并将Book和Shore所做一维Wiener过程增量有多大这一重要的结果推广到加权二维Wiener过程场合,得出更一般的结论。
关键词 WIENER过程 增量 概率估计
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加权维纳过程增量大小的探讨
17
作者 牛勇 《合肥学院学报(自然科学版)》 2009年第3期22-25,共4页
提出了维纳过程有限加权和形式,利用推广的尾概率的估计不等式[2]和Levy连续模定理[3]导出W iener过程有限加权和形式增量有多大这一重要结果,是对Book和Shore所做结果的进一步推广.
关键词 WIENER过程 增量 概率估计
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Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Anchovy Kilka Clupeonella engraufiformis in Southeast Part of the Caspian Sea (Babolsar)
18
作者 G. Karimzadeh 《Journal of Agricultural Science and Technology(B)》 2011年第2期272-277,共6页
The objective of this study was to estimate natural, fishing and total mortality, survival and exploitation rates of Clupeonella engrauliformis in the southern Caspian Sea. Survival rate and natural mortality were cal... The objective of this study was to estimate natural, fishing and total mortality, survival and exploitation rates of Clupeonella engrauliformis in the southern Caspian Sea. Survival rate and natural mortality were calculated using catch curve and Pauly methods, respectively. Natural and fishing mortality have been estimated up to 0.633 yr^-1 and 0.437 yr^-1, respectively. According to catch curve method, the annual survival rate of anchovy kilka has been estimated up to 0.343 yr^-1. With owning this survival rate, the instantaneous coefficient of total mortality of anchovy kilka has been estimated up to 1.07 yr^-1. The exploitation rate of anchovy kilka has been estimated up to 0.408. The catch amounts of anchovy kilka decreased gradually mainly due to overfishing, predators and ecological disturbances occurred in the Caspian Sea. The results suggest that the population of anchovy kilka were overexploited in the past years and were vulnerable to their natural predators. 展开更多
关键词 Clupeonella. engrauliformis natural mortality fishing mortality total mortality survival rate exploitation rate.
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Reliability evaluation for Weibull distribution under multiply type-? censoring 被引量:1
19
作者 贾祥 蒋平 郭波 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第9期3506-3511,共6页
The multiply type-I censoring represented that all units in life test were terminated at different times. For estimations of Weibull parameters, it was easy to compute the maximum likelihood estimation (MLE) and lea... The multiply type-I censoring represented that all units in life test were terminated at different times. For estimations of Weibull parameters, it was easy to compute the maximum likelihood estimation (MLE) and least-squares estimation (LSE) while it was hard to build confidence intervals (CI). The concept of generalized confidence interval (GCI) was introduced to build CIs of parameters under multiply type-I censoring. Further, GCI based on LSE and GCI based on MLE were proposed. It is mathematically proved that the former is exact and the latter is approximate. Besides, a Monte Carlo simulation study and an illustrative example also Ran out that the GCI method based on LSE yields rather satisfactory results by comparison with the ones based on MLE. It should be clear that the GCI method is a sensible choice to evaluate reliability under multiply type-I censoring. 展开更多
关键词 multiply type-I censoring generalized confidence interval maximum likelihood estimation least-squares estimation
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随机时滞Schrodinger格系统的不变测度
20
作者 陈章 王碧祥 杨莉 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2022年第9期1015-1032,共18页
本文研究随机时滞Schrodinger格系统,其漂移和扩散系数是局部Lipschitz连续的.首先,建立一些解的一致估计,包括高阶矩估计和一致尾端估计.其次,运用Arzelà-Ascoli定理和二分法技巧证明解的概率分布族在空间C([-ρ,0];l^(2))中的胎... 本文研究随机时滞Schrodinger格系统,其漂移和扩散系数是局部Lipschitz连续的.首先,建立一些解的一致估计,包括高阶矩估计和一致尾端估计.其次,运用Arzelà-Ascoli定理和二分法技巧证明解的概率分布族在空间C([-ρ,0];l^(2))中的胎紧性.最后,利用Krylov-Bogolyubov方法证明系统Markov半群不变测度的存在性. 展开更多
关键词 不变测度 随机离散Schrodinger方程 非线性噪声 时滞 估计
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