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延迟更新过程大索赔破产概率的尾等价公式 被引量：6
1
作者 江涛 苏淳 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期45-47,共3页
Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundber... Embrechts和Veraverbeke(Insurance :MathematicsandEconomics ,1 982 ,Vol.1 ,p55-p72 )研究了更新风险模型的破产概率问题 ,并且得到了在重尾索赔额的条件下破产概率的一个尾等价公式 .这个结果可以视为是对于经典的Cram啨ｒ Lundberg模型下相应结果的一个拓广 .本文指出在索赔额分布是重尾的情形下 ,对于延迟更新过程 ,Embrechts 展开更多
关键词 延迟更新过程 重尾分布 破产概率 风险理论 延迟更新风险模型 重尾索赔额 尾等价公式
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