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金融安全指数构建及状态识别研究
1
作者
刘晓星
杨广义
张颖
《东南大学学报(哲学社会科学版)》
北大核心
2024年第1期40-54,150,151,共17页
运用TVP-SV-FAVAR模型构建金融安全指数,通过马尔可夫状态识别与时变脉冲响应分析,揭示金融安全指数状态转换特征,解析金融安全各维度指数间的相互影响及其响应模式。研究发现:(1)构建的金融安全指数能有效识别尾部事件冲击,准确刻画金...
运用TVP-SV-FAVAR模型构建金融安全指数,通过马尔可夫状态识别与时变脉冲响应分析,揭示金融安全指数状态转换特征,解析金融安全各维度指数间的相互影响及其响应模式。研究发现:(1)构建的金融安全指数能有效识别尾部事件冲击,准确刻画金融安全各维度状态及发展趋势。(2)我国金融安全指数在高区制以及中区制状态下具有显著持续性,表现出较高的中高区制稳态概率。(3)各维度金融安全指数对金融安全的影响存在期限异质性,短期内金融安全较大程度受到金融发展质量以及金融监管能力的正向冲击;中长期我国金融安全主要受到金融竞争力、金融监管能力和金融稳定水平的影响。
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关键词
金融安全指数
状态识别
尾部事件冲击
期限异质性
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职称材料
题名
金融安全指数构建及状态识别研究
1
作者
刘晓星
杨广义
张颖
机构
东南大学经济管理学院
出处
《东南大学学报(哲学社会科学版)》
北大核心
2024年第1期40-54,150,151,共17页
基金
国家重点研发计划(2021QY2100)
国家自然科学基金面上项目(72173018)成果之一。
文摘
运用TVP-SV-FAVAR模型构建金融安全指数,通过马尔可夫状态识别与时变脉冲响应分析,揭示金融安全指数状态转换特征,解析金融安全各维度指数间的相互影响及其响应模式。研究发现:(1)构建的金融安全指数能有效识别尾部事件冲击,准确刻画金融安全各维度状态及发展趋势。(2)我国金融安全指数在高区制以及中区制状态下具有显著持续性,表现出较高的中高区制稳态概率。(3)各维度金融安全指数对金融安全的影响存在期限异质性,短期内金融安全较大程度受到金融发展质量以及金融监管能力的正向冲击;中长期我国金融安全主要受到金融竞争力、金融监管能力和金融稳定水平的影响。
关键词
金融安全指数
状态识别
尾部事件冲击
期限异质性
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融安全指数构建及状态识别研究
刘晓星
杨广义
张颖
《东南大学学报(哲学社会科学版)》
北大核心
2024
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