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内生性金融风险还是输入性金融风险:中国金融市场风险溯源
1
作者
郭娜
张骏
申琳
《国际金融研究》
北大核心
2024年第7期3-14,共12页
新发展格局下,坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键,准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平,厘...
新发展格局下,坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键,准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平,厘清了不同经济金融环境下中国金融市场的风险来源结构。研究发现:第一,中国金融市场风险对极端事件十分敏感,当重大金融冲击、贸易摩擦事件和公共卫生事件发生时,市场风险明显上升。第二,从风险来源结构来看,输入性金融风险占比大于内生性金融风险,且正常状态下中国金融市场风险变化主要由前者主导,而极端状态下中国金融市场风险变化主要由后者主导。第三,正常情形下,相较于国际资本市场,国际外汇市场和商品市场对中国金融市场的输入性金融风险更加显著,但在极端情形下,国际资本市场的输入性金融风险显著提高。
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关键词
内生性金融风险
输入性金融风险
金融市场
尾部溢出指数分解
原文传递
题名
内生性金融风险还是输入性金融风险:中国金融市场风险溯源
1
作者
郭娜
张骏
申琳
机构
天津财经大学金融学院
天津财经大学数字经济与管理学院
中国人民银行上海总部
出处
《国际金融研究》
北大核心
2024年第7期3-14,共12页
基金
国家社会科学基金后期资助项目“金融科技、银行信贷资源配置与实体经济高质量发展研究”(23FJYB033)
教育部人文社会科学研究青年基金项目“经济政策不确定性、混频高维关联与金融市场尾部风险传染效应研究”(23YJC790038)
国家自然科学基金青年项目“系统性风险防范视角下我国货币政策与宏观审慎政策协调机制研究”(71903142)资助。
文摘
新发展格局下,坚持防范输入性金融风险和化解内生性金融风险并重是维护我国金融稳定的关键,准确识别并测度两类风险是实现这一目标的重要前提。本文采用尾部溢出指数分解法测度了中国金融市场的内生性金融风险和输入性金融风险水平,厘清了不同经济金融环境下中国金融市场的风险来源结构。研究发现:第一,中国金融市场风险对极端事件十分敏感,当重大金融冲击、贸易摩擦事件和公共卫生事件发生时,市场风险明显上升。第二,从风险来源结构来看,输入性金融风险占比大于内生性金融风险,且正常状态下中国金融市场风险变化主要由前者主导,而极端状态下中国金融市场风险变化主要由后者主导。第三,正常情形下,相较于国际资本市场,国际外汇市场和商品市场对中国金融市场的输入性金融风险更加显著,但在极端情形下,国际资本市场的输入性金融风险显著提高。
关键词
内生性金融风险
输入性金融风险
金融市场
尾部溢出指数分解
Keywords
Endogenous Financial Risk
Imported Financial Risk
Financial Markets
Tail Spillover Index Decomposition
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
内生性金融风险还是输入性金融风险:中国金融市场风险溯源
郭娜
张骏
申琳
《国际金融研究》
北大核心
2024
0
原文传递
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