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基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析
被引量:
70
1
作者
叶五一
缪柏其
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2009年第3期1-7,共7页
金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指...
金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量。最后对亚洲几个主要市场的指数和S&P500指数数据进行了实证分析,研究美国次级债金融危机对亚洲市场的传染效应。
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关键词
次级债危机
阿基米德COPULA
变点检测
金融传染
尾部相依指数
原文传递
题名
基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析
被引量:
70
1
作者
叶五一
缪柏其
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2009年第3期1-7,共7页
基金
国家自然科学基金(10471135)
文摘
金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量。最后对亚洲几个主要市场的指数和S&P500指数数据进行了实证分析,研究美国次级债金融危机对亚洲市场的传染效应。
关键词
次级债危机
阿基米德COPULA
变点检测
金融传染
尾部相依指数
Keywords
Sub-Prime Loan Crisis
Archimedean Copula change point testing
financial contagion
tail-dependence coefficient
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析
叶五一
缪柏其
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2009
70
原文传递
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