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中国金融机构关联性与系统性风险贡献研究--基于尾部风险溢出网络视角
被引量:
5
1
作者
王纲金
徐梓双
谢赤
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第5期109-126,共18页
在后危机时代如何准确地测度金融机构的系统性风险贡献以识别系统重要性金融机构是宏观审慎监管的重要任务.采用2010年至2019年中国32家上市金融机构数据以及宏观特征变量,通过TENET模型构建尾部风险溢出网络以度量金融机构关联性,并引...
在后危机时代如何准确地测度金融机构的系统性风险贡献以识别系统重要性金融机构是宏观审慎监管的重要任务.采用2010年至2019年中国32家上市金融机构数据以及宏观特征变量,通过TENET模型构建尾部风险溢出网络以度量金融机构关联性,并引入公司规模、杠杆和流动性指标,基于改进的PageRank算法提出网络-市场-账面相结合的系统性风险贡献测度思想,具体从系统整体、部门行业、机构个体三个层面对网络关联性展开实证分析.研究结果表明:1)金融系统总体关联性在危机与下行时处于高位水平,尾部风险溢出网络能有效捕捉极端风险事件;2)行业内的关联性水平总体而言高于行业间的关联性水平,但在极端情况下跨行业风险溢出强度会增大;3)银行和保险机构相对证券机构而言对系统性风险的贡献程度更高.
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关键词
复杂金融
网络
系统性
风险
贡献
尾部风险溢出网络
金融机构
关联性
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职称材料
题名
中国金融机构关联性与系统性风险贡献研究--基于尾部风险溢出网络视角
被引量:
5
1
作者
王纲金
徐梓双
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第5期109-126,共18页
基金
国家自然科学基金资助项目(71871088,71971079)
国家社科基金资助重大项目(2IZDA114)
+1 种基金
湖南省自然科学基金资助项目(202UJ20019)
“湖湘青年英才”支持计划资助项目.
文摘
在后危机时代如何准确地测度金融机构的系统性风险贡献以识别系统重要性金融机构是宏观审慎监管的重要任务.采用2010年至2019年中国32家上市金融机构数据以及宏观特征变量,通过TENET模型构建尾部风险溢出网络以度量金融机构关联性,并引入公司规模、杠杆和流动性指标,基于改进的PageRank算法提出网络-市场-账面相结合的系统性风险贡献测度思想,具体从系统整体、部门行业、机构个体三个层面对网络关联性展开实证分析.研究结果表明:1)金融系统总体关联性在危机与下行时处于高位水平,尾部风险溢出网络能有效捕捉极端风险事件;2)行业内的关联性水平总体而言高于行业间的关联性水平,但在极端情况下跨行业风险溢出强度会增大;3)银行和保险机构相对证券机构而言对系统性风险的贡献程度更高.
关键词
复杂金融
网络
系统性
风险
贡献
尾部风险溢出网络
金融机构
关联性
Keywords
complex financial network
systemic risk contribution
tail risk spillover network
financial institution
connectedness
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国金融机构关联性与系统性风险贡献研究--基于尾部风险溢出网络视角
王纲金
徐梓双
谢赤
《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
5
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