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局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计
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作者 王继霞 肖庆宪 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2014年第3期277-287,共11页
基于离散观测样本,利用局部线性拟合,得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计,并讨论了估计量的相合性,渐近正态性和一致收敛速度.同时,通过模拟研究说明了估计量的有效性.
关键词 局部平稳扩散模型 局部线性拟合 加权最小二乘估计 相合性 渐近正态性 收敛速度
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