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题名半参数回归模型的二阶段局部推断
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作者
田茂再
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机构
中国人民大学统计学院
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出处
《应用数学学报》
CSCD
北大核心
2006年第4期601-608,共8页
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文摘
本文在随机设计情形下考虑一类半参数回归模型:Y=X^Tβ+g(T)+e,其中Y为响应变量,X为s×n设计矩阵,β为一s×1未知向量,g(?)是未知函数.本文在迭代机制上利用了一类局部核权对数似然估计法及二阶段法分别给出了参数部分β和非参数部分g(?)的估计量(?)和(?)(?),讨论了其相关属性.就n^(1/2)(?)的渐近正态性及(?)的收敛性而言,我们已经证明:只要参数部分β的初始估计(?)较好,本文所用的二阶段法能达到其它方法的效果,如逐点多项式逼近法,核与最小二乘法和最近邻与最小二乘法,等等.
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关键词
局部核权对数似然
二阶段局部推断
迭代法
稳健迭代
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Keywords
local kernel weighted log-likelihood
second stage local inference iterative algorithm
robust iterative
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分类号
O212.7
[理学—概率论与数理统计]
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