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时间序列中方差的结构变点的小波识别(英文) 被引量：1
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作者 王景乐 刘维奇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第2期207-219,共13页
本文给出了时间序列中方差的小波系数的两种估计:连续估计和离散估计.这两种估计可以用来检测时间序列中方差的结构变点.利用这两种估计我们给出了方差变点的位置和跳跃幅度的估计,并且显示出这些估计可达到最佳收敛速度.同时,我们还给... 本文给出了时间序列中方差的小波系数的两种估计:连续估计和离散估计.这两种估计可以用来检测时间序列中方差的结构变点.利用这两种估计我们给出了方差变点的位置和跳跃幅度的估计,并且显示出这些估计可达到最佳收敛速度.同时,我们还给出了这些估计的收敛速度以及检验统计量的渐进分布! 展开更多
关键词 方差变点 小波系数 核估计 局部线形估计
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