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异常波动源模型下巨灾标准期权及任选期权的定价 被引量：1
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作者 朱丹 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2016年第5期83-88,共6页
从定量的角度分析了巨灾期权的价值构成,并在随机利率下,考虑股票价格异常波动,利用Martingle Pricing方法推导出巨灾标准期权及任选期权定价公式.
关键词 巨灾标准期权 任选期权 风险中性定价 波动源模型
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