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价格持续期的SEMIFAR-ACD模型
被引量:
2
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作者
刘洪
王江涛
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期88-94,共7页
本文提出了一类同时包含确定性,差分平稳以及平稳长相关趋势的描述交易价格持续期新模型——SEMIFAR-ACD模型。研究了模型的估计方法和各估计量的渐近性质,构建了相应的估计算法,并应用实际数据,将SEMIFAR-ACD模型与普通ACD模型模拟效...
本文提出了一类同时包含确定性,差分平稳以及平稳长相关趋势的描述交易价格持续期新模型——SEMIFAR-ACD模型。研究了模型的估计方法和各估计量的渐近性质,构建了相应的估计算法,并应用实际数据,将SEMIFAR-ACD模型与普通ACD模型模拟效果进行比较,论证了SEMIFAR-ACD模型更好的描述数据的性能。
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关键词
SEMIFAR-ACD模型
差分平稳趋势
价格持续期
下载PDF
职称材料
题名
价格持续期的SEMIFAR-ACD模型
被引量:
2
1
作者
刘洪
王江涛
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
中国统计教育学会
全国工业统计教学研究会
南方经济统计研究会
武汉市统计学会
华中师范大学经济与工商管理学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第1期88-94,共7页
文摘
本文提出了一类同时包含确定性,差分平稳以及平稳长相关趋势的描述交易价格持续期新模型——SEMIFAR-ACD模型。研究了模型的估计方法和各估计量的渐近性质,构建了相应的估计算法,并应用实际数据,将SEMIFAR-ACD模型与普通ACD模型模拟效果进行比较,论证了SEMIFAR-ACD模型更好的描述数据的性能。
关键词
SEMIFAR-ACD模型
差分平稳趋势
价格持续期
Keywords
SEMIFAR-ACD Model
Difference Stationary Trend
Price Duration
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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1
价格持续期的SEMIFAR-ACD模型
刘洪
王江涛
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015
2
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