基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａ ｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出 了实例分析。

基于差异系数σ/μ的人寿保险公司最优投资组合方法

通过对我国人寿保险公司的投资现状和Markowitz模型在人寿保险公司投资研究中的适用性分析 ,并根据人寿保险公司的特点 ,优化了Markowitz模型的边界条件 ,并通过最大化组合的期望收益率和最小化差异系数σ/ μ ,对Markowitz模型进行改进 ,建立了人寿保险公司最优投资组合模型 ,并利用Lagrange参数法给出了人寿保险公司运用该模型进行最优投资组合决策的方法。

最优投资组合差异系数σ/μ的性质与确定方法

首先分析研究了Markowitz均值 方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法 ,在此基础上分析证明了更具实际意义的在非卖空条件下该模型的差异系数最优值的存在性和唯一性 ,给出了差异系数的数学表达式 ,并提供了一种解法及其实现的具体方法步骤 。

基于差异系数σ/μ的期货套期保值优化策略

采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益,在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型。并从理论上推导和分析了最优套期保值比率,解决了现有模型的一味追求风险最小化而忽略套期保值者期望收益率和交易成本的不足,为套期保值提供了一种优化策略。

基于半偏联系数和动态差异度系数的区域旱灾风险评估方法

为客观准确地评估区域旱灾风险,依据半偏联系数思想构建了四元联系数的迁移率矩阵,以此来修正四元联系数分量,同时提出了随样本指标变化而变化的差异度系数计算方法,计算了四元联系数中的差异度系数,构建了基于半偏联系数和动态差异度系数的区域旱灾风险评估方法,在亳州市的应用结果表明:2008-2020年,亳州市旱灾风险系统中的危险性子系统基本处于轻险和中险两种状态,其中单位面积水资源占有量和土壤类型是脆弱性指标;暴露性子系统处于轻险和中险两种状态,其中人口密度和耕地率是脆弱性指标;灾损敏感性子系统基本处于微险状态,其中农业人口比例是脆弱性指标;抗旱能力子系统处于中险状态,其中水库调蓄率、单位面积现状供水能力、单位面积应急浇水能力和节水灌溉率是脆弱性指标;亳州市旱灾风险综合系统处于轻险和中险两种状态,并且整体变化趋势从中险向轻险发展。本文联系数值法和半偏减法集对势方法的评估结果基本一致,并且联系数值法的计算结果更加稳健、可靠,具有推广应用前景。

区域旱灾风险评估与诊断的动态差异度系数模糊数随机模拟方法

为更准确、稳健地进行旱灾风险动态评估、关键障碍因子的定量识别,构建了差异度系数随评价指标样本值动态变化的三角模糊数与随机模拟耦合方法,并用于宿州市2007—2017年旱灾风险评估与诊断研究中,得到宿州市置信概率为95%的旱灾风险评价值区间,结果表明:旱灾风险评价结果呈“先增加,后减小,最后趋于稳定”的变化趋势,旱灾风险综合评价结果为“轻险”;危险性、暴露性、抗旱能力三个子系统是影响研究区域旱灾风险综合评价结果趋势变化的主因;耕地率、水库调蓄率、农业人口比例评价指标被诊断为中阻碍型因子,是需要重点调控的对象;置信概率区间增加了风险评价结果的可靠性信息,可反映受多种不确定影响因素综合作用下的实际旱灾风险情况,充分体现了联系数所表征的“不确定性”这一信息。

动态差异度系数在淮北平原水资源承载力评价中的应用

为科学有效地评价区域水资源承载力,基于现有动态差异度系数的相关研究,充分挖掘评价样本与等级标准之间的不确定性信息,推导出随样本值变化而变化的差异度系数计算式,构建了基于动态差异度系数的四元联系数值法的区域水资源承载力定量评价方法。该方法在安徽省淮北平原的应用结果表明:2015—2019年安徽省淮北平原六市水资源承载状况均处于2级临界可载与3级临界超载之间,说明水资源承载状况较差;联系数值法得出的评价结果与级别特征值法、四元减法集对势基本相同,联系数值法较其他两种方法更客观,灵敏度更高;联系数值法可准确判断集对系统的发展趋势,为解决水资源、水环境等领域类似评价提供参考。

基于动态差异度系数的水资源承载力评价研究

水资源承载力为区域水资源评价管理重要系数,要采用合适方法进行精准评价。本文详细阐述了动态差异度系数的主要特征,再借助该类系数,科学开展水资源承载力评价设计,内容包含搭建评价指标框架、明确承载力评价目标、计算评价指标及评价过程分析等,根据当前水资源承载力评价结果,提出合适的控制水资源承载力方式,满足水资源动态控制需求,保障水资源运用效率。

基于动态差异度系数的区域水资源承载力评价与诊断

为定量识别区域水资源承载状态及其障碍因子,充分挖掘评价样本与等级标准之间的微观不确定性,提出了随实际样本值连续变化的动态差异度系数计算方法,构建了基于联系数值的区域水资源承载力评价与诊断模型,并在安徽省各市进行了实证研究。结果表明:安徽省水资源承载力联系数值由2011年的-0.171逐步增长至2018年的0.067,说明近年来安徽省水资源承载形势仍相当严峻,但各市均已向良好态势发展,且2013年后趋势更为显著;皖北、皖中和皖南地区2011-2018年的联系数均值分别为-0.235、0.071、0.114,说明安徽省不同地区水资源承载状态差异明显,呈皖南优于皖中、皖北较差的空间分布;补充水资源量、提高植被覆盖、控制水资源开发、增加生态用水和发展节水灌溉是改善安徽省水资源承载形势的有效手段;基于动态差异度系数的区域水资源承载力评价与诊断模型应用结果合理,为保障区域水安全提供了决策支撑。

基于城市差异系数的中小企业可持续发展评价——以皖北地区为例

通过构建中小企业可持续发展指标体系,运用熵值法确定各指标权重,建立TOPSIS模型对皖北地区中小企业可持续发展水平进行综合评价。结果表明,皖北地区样本企业2017~2021年可持续发展水平呈现波动态势,整体水平较低,距可持续发展还有较大差距;同时,样本企业可持续发展水平表现出明显的城市差异,中小企业发展与城市发展不协调。原因在于皖北地区经济缺少中心城市带动,中小企业创新投入难以持续等。因此,皖北地区中小企业应注重协调发展,形成具有当地特色的企业优势,加大技术研发投入,以技术改造引领企业转型升级;注重创新人才引进和培养,不断提升可持续发展水平。

基于改进差异度系数的宿州市旱灾风险脆弱因子诊断

为进一步从指标层面挖掘旱灾风险评估系统中不确定性信息向确定信息层次转化的关系,从差异度系数物理意义的角度出发分析推导出新的差异度系数取值分段函数,再与减法集对势进行误差对比,进而找到差异度系数求值公式最合适参数m。将其应用于2013—2017年宿州市旱灾风险评估系统指标层面的识别与诊断中,准确地获得了研究区旱灾风险评价系统中的不利因子,研究为评价指标动态总体发展趋势及进一步识别脆弱性指标因子提供了新的有效途径。

基于城市差异系数的城市商业银行效率评价模型及实证研究

本文选用了国内GDP、各产业产值、社会消费品零售额等8个与银行产出高度相关的城市经济指标,利用回归分析和TOPSIS方法计算出与城市商业银行产出相对应的城市差异系数,并提出基于城市差异系数的改进DEA模型,对上海银行等五家城市商业银行进行了效率评价。本研究的特点一是用城市差异系数对DEA模型进行改进,从而消除了城市经济差异对城市商业银行效率评价的影响。解决了以往在城市商业银行效率的评价研究中忽略地域性经济差异而导致评价结果大大失真的问题。二是利用回归分析给出与每一项银行产出相对应的一套指标体系,采用TOPSIS方法计算出对应于每一套指标体系的城市差异系数,从而增强了城市差异系数与产出指标的相关性,使用于评价城市商业银行效率的城市差异系数的计算更为科学有效。三是将城市商业银行与全国性银行一起进行综合效率评价,从整体排序中挑出各城市商业银行的效率值及相对位置,从而得到各城市商业银行之间的效率排序。解决以往研究由于样本容量较少只对单要素指标进行对比分析而不能进行综合效率评价的问题。

基于差异系数的多元过程能力指数

过程能力指数表示过程能力满足产品质量标准的程度的评价指标 ,最普遍使用的过程能力指数有Cp、Cpk、Cpm、Cpkm等 ,它们已在各大工业部门得到了广泛的应用 ,但是多元质量特性的过程能力指数尚未得到很好的解决。许多学者试图以不同的方式、方法计算多元质量特性的过程能力指数 ,但存在局限性。本文以多元正态分布为基础 ,比较分析了每个质量特征的差异系数 ,给出了多元过程能力指数的计算公式。最后的一个算例表明 ,该方法是有效且符合实际的。

水稻各生育阶段分别受旱条件下产量及敏感系数差异性研究

水稻整个生育期的生长需要经过不同的6个生育阶段,分别是返青期、分蘖期、拔节孕穗期、抽穗开花期、乳熟期和黄熟期,每个生育阶段的需水量不尽相同。其中,返青期需要返青活苗,这个时期必须保证供应足够的水量以使得稻苗成活;黄熟期需要落干晒田,不需要进行水量补充;其他4个生育期对水量的要求各不相同。在试验的基础上,研究在中间4个生育期内给予水稻不同的受旱处理,分析其最后的产量差异及各个生育期的水分敏感系数(缺水系数)的大小,结果表明,对于缺水最为敏感的时期是抽穗开花期,其次是拔节抽穗期,最后是分蘖期和乳熟期。试验的研究可以为今后灌区水稻的分阶段灌溉提供合理的依据,把宝贵的水资源用在最重要的环节,为灌区制定合理的灌溉制度提供参考。

基于最佳灵敏度向量和差异系数的线路过载紧急控制策略

为快速有效地消除线路过载,提出了一种基于最佳灵敏度向量和配对灵敏度差异系数的线路过载紧急控制策略。采用图论确定广义潮流转移区域,利用线路过载功率和热稳定功率极限确定最佳灵敏度向量。由节点灵敏度向量在最佳灵敏度向量上的投影值将过载线路所在的广义潮流转移区域内的控制节点分类并选择控制节点对。根据正常线路与过载线路的配对灵敏度向量计算差异系数,筛选确定消除过载过程中功率可能增加大的支路构成安全约束集。利用投影法选择控制节点对调节能减少调节过程需要的调整量和轮次。安全约束集线路代替全网正常线路做为正常支路约束,减少计算量同时加快紧急控制速度。IEEE39节点系统的仿真验证了本文方法的有效性。

一种基于差异系数的稀疏度自适应图像去噪算法

基于压缩感知的K-means Singular Value Decomposition(K-SVD)图像去噪算法具有良好的自适应性和细节恢复能力,但需事先给定稀疏度K。该方法的去噪效果会受到图像稀疏度的影响。另外,训练初始系数时用到的追踪类算法中通过向量内积值的大小评定图像分量间相关度的方法,因存在大值噪声点,容易造成假相关,从而影响去噪效果。提出基于差异系数的稀疏度自适应K-SVD去噪算法,通过引入差异系数来平衡因噪声点造成的假相关问题,同时使用相关度均值作为阈值来自适应地产生稀疏度K,避免因给定不恰当的稀疏度而影响去噪效果的问题。在USC标准库上的实验结果表明,所提算法在去噪效果方面有一定的优越性。

基于主成分差异系数的投资模型研究

本文充分利用多元统计分析的技术,提出了用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的差异系数作为投资组合的指标;得到了一个新的投资组合模型,并给出了具体的投资策略———卖空与非卖空条件下的投资组合的比例。

如何检验分组回归后的组间系数差异?

实证研究中,若检验在不同情况下一个变量对另一变量的影响程度,则需要对样本进行分组检验,进而比较两个子样本的系数差异。然而,单独比较子样本系数的显著性水平可能会存在偏差。为解决这一问题,本文介绍三种较为常见的组间系数差异检验方法的原理及Stata实现。其中,"Chow检验"通过引入交乘项的方式进行检验,该方法假定控制变量的系数不随组别发生变化,适用条件最为严格;"似无相关模型检验"则允许控制变量系数存在差异,且子样本扰动项相关,适用条件较为宽松;"费舍尔组合检验"基于自体抽样思想,通过不断抽样模拟总体特征,适用范围最为广泛。

基于灰色关联度的集对分析差异系数研究

针对集对分析中差异不确定系数i的取值不确定问题,分别将差异度与同一度和对立度的关联度作为i的取值,运用灰色理论中的绝对关联度计算方法对i进行求解,并应用到富锦市土壤质量评价中,结果符合实际情况。研究结果表明,采用灰色绝对关联度计算差异系数是可行的,为集对分析中差异系数i的求解提供了新的思路和方法。

集对分析中差异度系数i的取值方法及应用

在集对分析中差异度系数i已有取值方法的基础上,给出了差异度系数i的平均取值方法;概率取值方法;函数模拟取值方法以及它们在实际中的应用。