从资本监管制度演进看巴塞尔第三版资本协议

鉴于2007年爆发的全球金融危机给银行体系带来了巨大冲击,巴塞尔银行监管委员会开始金融监管改革,公布了巴塞尔第三版资本协议。本文从历次资本监管制度的演进出发,阐述第三版协议的产生背景,并重点概述其主要内容及对国际银行业、全球经济增长的影响。本文认为第三版协议强化了全球审慎监管标准,但过长的过渡期安排可能影响政策效果。我国银行业整体上受新规的中长期影响仍有待观察,在当前银行业面临大量不确定风险的情况下,作者建议当局应继续保持银行业较高的资本监管要求,并着力提升其风险管理能力,合理确定过渡期,确保在提高银行体系稳健性的同时降低对宏观经济的负面影响。

商业银行经济资本计量方法及其数据基础研究

经济资本计量必须以数据积累为基础,本文将探讨数据基础对构成经济资本的三大风险(信用风险、市场风险和操作风险)进行有效计量的重要作用,这是我国大型银行在巴塞尔协议三的监管下参与国际竞争的必然选择,也是中小商业银行在利率市场化下管理转型、平衡资本配置与风险补偿、真正提高整体盈利能力的前提和策略手段。

中国商业银行信用风险管理研究

目前,中国商业银行面临的经营坏境越来越复杂,面临的风险种类也越来越多,其中信用风险是中国商业银行面临的最重要的风险之一,对信用风险的防范和管理就构成了中国商业银行全面风险管理的重要内容,而有效的管理会对商业银行的稳健经营起到巨大的推动作用。首先对商业银行信用风险管理进行概述,接着通过对中国商业银行信用风险现状的分析,指出目前中国商业银行信用风险管理中所出现的问题。最后,提出完善中国商业银行信用风险管理水平的方法,以增强中国商业银行的综合竞争力。

风险管理相关发展的文献综述

很早人们就意识到金融活动必然伴随着风险,可以说,金融机构就是经营和管理风险的企业,所以,一直以来人们都重视风险管理。那么,风险管理的发展主要有哪些内容呢?巴塞尔协议二的内容及其对风险管理的贡献是什么?它是否真的对金融机构的风险管理起到有效的作用呢?2007年开始的美国次贷危机引起的全球金融危机及各国重新对风险管理的重视和认识对风险管理的发展有哪些影响呢?本文尝试回顾巴塞尔协议二的主要内容及分析危机后近几年来巴塞尔协议三的出台和对风险管理发展的影响。

Basel Ⅲ下我国商业银行风险预警指标体系的构建

第三版巴塞尔协议和《商业银行资本管理办法(试行)》的相继发布,标志着我国商业银行的监管将走向微观审慎和宏观审慎相结合的模式。本文正是基于这一研究背景,通过分析第三版巴塞尔协议的改进和《商业银行资本管理办法(试行)》的创新,并根据我国银行业的实际情况,从信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和经营风险这几个方面,选取20项指标,构建了商业银行风险预警的指标体系。

宏观审慎评估体系下股市系统性风险防范研究

由于股市高波动对流动性匮乏存在Granger-causality溢出效应,使得上证或沪深300指数在危机发生前都会产生流动性紧缩,此时若投资扩张,会增加变现难度,且未来可能面临暴跌风险。债市能用来防范应对股市系统性风险,股市、债市之间的波动风险不具备传染效果,但存在流动性单向Granger-causality溢出的跷跷板效应。股市流动性紧缩将造成资金转移至债券的迁徙行为,尤其越接近危机前越更为明显。因此,债市是股市危机时资金转移的良好"避风港"。但股市流动性对系统性风险的预警能力符合宏观审慎框架的三项特征——有效性、可比性与一致性。