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浅谈我国商业银行操作风险的计量方法——基于《巴塞尔新资本协议》中的损失分布方法
1
作者 马莉 《西部金融》 2008年第5期75-76,共2页
操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金。本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存... 操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险管理框架之中,并要求金融机构为其计提相应的资本金。本文针对我国操作风险管理现状,分析了我国商业银行要使用损失分布方法计量操作风险存在的问题,并给出相应的建议。 展开更多
关键词 操作风险 巴塞尔资本协议 损失分步方 商业银行
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新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架 被引量:20
2
作者 钟伟 沈闻一 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2004年第7期23-26,共4页
中国银行业缺乏严格的操作风险管理是造成银行体系积累巨额不良资产的重要原因。如何对操作风险进行量化管理已日益紧迫。本文侧重讨论新巴塞尔操作风险的损失分布法 (LDA)框架 ,并对其目前所面临的挑战进行简要总结。
关键词 巴塞尔协议 操作风险 损失分布
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巴塞尔新资本协议内部法损失覆盖机制研究 被引量:1
3
作者 姜海军 惠晓峰 《金融理论与实践》 北大核心 2006年第3期10-12,共3页
内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是:首先,制定统一的监管资本标准和储备金标准;其次,明确用资本金覆盖一定置信度和期限下的未预期损失,用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足... 内部法关于信用风险损失覆盖的基本框架是:首先,制定统一的监管资本标准和储备金标准;其次,明确用资本金覆盖一定置信度和期限下的未预期损失,用储备金覆盖预期损失的损失覆盖机制。文中指出内部法损失覆盖机制存在的应用问题和理论不足,并提出相应的对策或建议。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部 采预期损失 预期损失
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基于巴塞尔新资本协议的违约损失率度量 被引量:3
4
作者 袁建良 《系统工程》 CSCD 北大核心 2007年第4期123-126,共4页
通过总结借鉴国内外LGD计量的研究成果,结合巴塞尔新资本协议的有关要求和我国银行实际情况,提出了通过建立以财务数据为解释变量、贷款未来资产质量等级为被解释变量的判别模型,进而根据预测的贷款未来资产质量等级和银监会测算和制定... 通过总结借鉴国内外LGD计量的研究成果,结合巴塞尔新资本协议的有关要求和我国银行实际情况,提出了通过建立以财务数据为解释变量、贷款未来资产质量等级为被解释变量的判别模型,进而根据预测的贷款未来资产质量等级和银监会测算和制定的LGD参数标准之间的映射关系,得出每一类贷款的LGD的具体方法,以求为国内银行实施IRB提供有益的思路。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 违约损失 判别模型
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新巴塞尔资本协议中IRB法在中国的适用性 被引量:1
5
作者 仲伟光 李昕 《特区经济》 北大核心 2005年第6期230-231,共2页
关键词 商业银行 不良贷款率 信贷风险内部评级体系 巴塞尔资本协议 IRB
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加拿大银行业实施巴塞尔新资本协议内部评级法探析 被引量:3
6
作者 黄明 《海南金融》 2009年第3期61-65,共5页
本文主要讨论巴塞尔新资本协议第一支柱中衡量信用风险的内部评级法在加拿大银行业中的实施情况,分析巴塞尔新资本协议内部评级法的资本节约效应。以加拿大帝国商业银行为例详细介绍了加拿大银行业实施高级内部评级法衡量信用风险的程... 本文主要讨论巴塞尔新资本协议第一支柱中衡量信用风险的内部评级法在加拿大银行业中的实施情况,分析巴塞尔新资本协议内部评级法的资本节约效应。以加拿大帝国商业银行为例详细介绍了加拿大银行业实施高级内部评级法衡量信用风险的程序和方法,并重点分析了加拿大银行实施内部评级法前后资本要求变化,得到的结论是巴塞尔新资本协议有一定的资本节约效应。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级 加拿大银行 资本节约效应 探析
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我国实施巴塞尔新资本协议下内部评级法探析
7
作者 鲍静海 苏立光 《浙江金融》 北大核心 2010年第4期26-27,共2页
根据中国银行业监督管理委员会于2007年发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》,我国银行将最早于2010年底实施新资本协议,其中信用风险实行内部评级法(IRB)。IRB法更多的要求银行自己估计各种风险要素,然后代入相应的风险权... 根据中国银行业监督管理委员会于2007年发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》,我国银行将最早于2010年底实施新资本协议,其中信用风险实行内部评级法(IRB)。IRB法更多的要求银行自己估计各种风险要素,然后代入相应的风险权重函数,以计算最低资本。对于IRB法所采用的各种监管公式的理论依据.巴塞尔委员会没有作详细的说明,存在着不透明性。同时,这些监管公式是基于十国集团的经验数据而得出的,不一定适用于我国。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级 中国银行业监督管理委员会 巴塞尔委员会 信用风险 IRB 2007年 2010年
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论巴塞尔新资本协议与我国银行法律监管的完善
8
作者 陈斌彬 《浙江工商大学学报》 2004年第6期33-37,共5页
在巴塞尔旧资本协议基础上发展起来的巴塞尔新资本协议无疑将全面取代旧资本协议 ,成为未来新的“国际惯例” ,其必将对全球跨国银行的监管产生深远的影响。本文在比较新旧巴塞尔资本协议的基础上 ,探讨了新资本协议的性质及我国银行业... 在巴塞尔旧资本协议基础上发展起来的巴塞尔新资本协议无疑将全面取代旧资本协议 ,成为未来新的“国际惯例” ,其必将对全球跨国银行的监管产生深远的影响。本文在比较新旧巴塞尔资本协议的基础上 ,探讨了新资本协议的性质及我国银行业实施的必要性。文章重点在法律层面就如何吸收、借鉴新资本协议以更好地完善我国银行的法律监管提出几点启发性意见。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 资本充足率 中国 银行业 律监管体系 金融监管 《金融
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新巴塞尔资本协议中内部评级方法的应用与选择
9
作者 袁吉伟 《海南金融》 2009年第8期71-74,共4页
评级方法论是对信用评级本质的反映,主要包括时点评级法和跨周期评级法。时点评级法主要应用于贷款定价、信用风险监测、限额管理等方面,跨周期评级法主要应用于长期信贷决策和监管资本计算等方面。不同评级方法将对银行信用等级的稳定... 评级方法论是对信用评级本质的反映,主要包括时点评级法和跨周期评级法。时点评级法主要应用于贷款定价、信用风险监测、限额管理等方面,跨周期评级法主要应用于长期信贷决策和监管资本计算等方面。不同评级方法将对银行信用等级的稳定性、监管资本要求等产生深刻的影响。《新巴塞尔资本协议》没有对评级方法论的应用做出明确规定,但是要求银行要首先明确内部评级体系的类型。 展开更多
关键词 评级方 时点评级 跨周期评级 巴塞尔资本协议
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巴塞尔新资本协议内部评级法法则及其实施建议 被引量:4
10
作者 朱惠惠 马永波 《财贸研究》 北大核心 2007年第5期91-96,共6页
内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心。本文主要对内部评级法的框架思想、风险要素以及信用风险衡量步骤进行了全面剖析,并且提出了我国国内商业银行实施内部评级法应该分三阶段逐步推进的建议。
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级 违约概率
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我国中小商业银行实施巴塞尔新资本协议内部评级法问题研究 被引量:1
11
作者 刘展 《南方金融》 北大核心 2014年第8期42-45,共4页
巴塞尔新资本协议出台影响了银行的经营模式和发展战略。本文深入分析了我国中小商业银行实施新资本协议内部评级法的现状和问题,指出其在组织管理架构、风险计量模型体系、风险缓释管理、内部评级应用、信息系统建设等方面存在诸多挑... 巴塞尔新资本协议出台影响了银行的经营模式和发展战略。本文深入分析了我国中小商业银行实施新资本协议内部评级法的现状和问题,指出其在组织管理架构、风险计量模型体系、风险缓释管理、内部评级应用、信息系统建设等方面存在诸多挑战。为此,本文从组织架构、模型开发、系统建设、评级应用、人才培养等方面就如何推进新资本协议内部评级法在中小商业银行的应用提出了相关建议。 展开更多
关键词 巴塞尔协议 资本协议 内部评级 风险计量模型 全面风险管理
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我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析 被引量:5
12
作者 吴艳琴 仝自力 《中南财经政法大学学报》 CSSCI 北大核心 2009年第1期68-72,共5页
目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重... 目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级 信用风险 风险预警
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新巴塞尔资本协议研究动态 被引量:5
13
作者 李国平 黄国勇 《东南大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 2007年第2期73-77,共5页
新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研... 新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级 操作风险
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在新巴塞尔资本协议中关于零售资产的监管资本计算 被引量:2
14
作者 詹原瑞 孙彤 王文静 《天津科技大学学报》 CAS 2005年第3期74-77,共4页
应用新巴塞尔资本协议中提出的新的风险衡量方法——内部评级法,重点讨论如何确定银行零售资产的监管资本,并结合信用卡业务的特点与我国银行的实践,说明我国商业银行在信用卡业务上实施新的资本计量方法的可行性。
关键词 巴塞尔资本协议 内部评级 零售信用风险资产
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新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险量化管理 被引量:34
15
作者 王旭东 《金融论坛》 CSSCI 2004年第2期57-61,共5页
由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险,同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中,使得金融界对它的关注显著提高,并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是,国际上一些大银行在量化和度量操作风险... 由于《新巴塞尔资本协议》把风险区分为市场风险、信用风险和操作风险,同时把操作风险纳入到资本充足率的计算之中,使得金融界对它的关注显著提高,并对量化操作风险提出了迫切要求。值得注意的是,国际上一些大银行在量化和度量操作风险管理上已经积累了较为丰富的经验,并取得一定的成就。目前我国的金融机构缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。面对加入WTO之后国际金融机构在国内市场上的激烈竞争,我国金融机构应广泛借鉴国外商业银行的成功经验,加强操作风险的量化管理和研究。 展开更多
关键词 巴塞尔资本协议 商业银行 操作风险 量化管理 多指标 内部度量 单一指标 在险价值 风险管理
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巴塞尔新资本协议操作风险及其计量问题思考 被引量:3
16
作者 姜海军 惠晓峰 李雪松 《金融与经济》 北大核心 2006年第8期50-51,共2页
巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂... 巴塞尔新资本协议把操作风险纳入风险量化和监管领域,要求国际活跃商业银行开发的操作风险计量模型能够处理操作风险损失概率分布厚尾特征。风险价值(VaR)是计量操作风险的基本思想,由于操作风险损失的不规律性使得操作风险计量模型复杂化,极值模型法由于只需要较少的损失样本即可计量操作风险的资本要求使其成为备受关注的计量模型。但是风险计量不能作为独立的风险管理法单独使用,必须与风险管理专家的经验结合起来。 展开更多
关键词 操作风险 巴塞尔资本协议 风险价值 极值
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中国银行业经济资本管理的实施路径——从巴塞尔新资本协议获得的启示 被引量:5
17
作者 夏小东 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2007年第7期54-57,共4页
经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。借助经济资本和其他基于风险的管理工具,金融机构可以对其面临的风险进行量化,计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险进行调整后的收益。对大多数国内银行而言,经济... 经济资本是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。借助经济资本和其他基于风险的管理工具,金融机构可以对其面临的风险进行量化,计算应对这些风险所需的资本及得出根据实际风险进行调整后的收益。对大多数国内银行而言,经济资本的应用已经落后于其他先进国家,本文试图从新资本协议IRB方法的基本思路入手,提出国内银行业在现有条件下提升经济资本计量水平的解决方案。并提出在目前条件下,为实现有效资本管理的最终目标,要尽快开发关键风险参数的量化模型,加强资本管理IT系统建设以及建立资本计划的制定和实施程序。 展开更多
关键词 经济资本管理 巴塞尔资本协议 信用风险 违约概率 违约损失
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从巴塞尔新资本协议看股份制商业银行的内部评级方法 被引量:1
18
作者 王萍 《武汉金融》 北大核心 2004年第6期34-35,共2页
关键词 巴塞尔资本协议 NBCA 股份制商业银行 内部评级 目标定位
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巴塞尔新资本协议与我国商业银行风险管理 被引量:5
19
作者 杜金岷 李长征 《经济论坛》 2006年第15期105-107,共3页
关键词 巴塞尔资本协议 银行风险管理 资本充足率 内部评级 商业 巴塞尔委员会 信用风险 计量分析 最优化模型 市场约束
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新巴塞尔资本协议中的信用风险管理启示 被引量:1
20
作者 麦强 张姗姗 《学术交流》 北大核心 2006年第3期104-107,共4页
信用风险管理是银行业风险管理的主要内容。新巴塞尔协议中对信用风险管理包括标准法和内部评级法。对我国银行业的启示是:转变我国银行业经营理念,完善内部评级体系,构建自己的现代风险管理模型等。
关键词 巴塞尔资本协议 信用风险 标准 内部评级
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