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具有内部交易的多头交易博弈
被引量:
1
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作者
赵人可
赵文婷
+1 位作者
李静伊
彭朝晖
《经济数学》
2013年第1期27-32,共6页
以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有...
以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有利于外部交易者和噪声交易者,却不利于内部交易者操纵交易市场,因此,公共信息的存在对市场稳定和发展具有重要意义.
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关键词
内部交易
局部共享信息
市场半强有效性
线性纳什均衡
市场
深度
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职称材料
题名
具有内部交易的多头交易博弈
被引量:
1
1
作者
赵人可
赵文婷
李静伊
彭朝晖
机构
长沙理工大学数学与计算科学学院
长沙理工大学经济与管理学院
出处
《经济数学》
2013年第1期27-32,共6页
基金
国家自然科学基金项目(11171044)
湖南省自然科学基金项目(11JJ2001)
+1 种基金
高等学校博士学科点专项科研基金(20104306110001)
湖南省研究生科研创新项目(CX2011B366)资助
文摘
以Kyle的单期模型为基础,针对交易市场的参入者掌握的信息集,将交易者分为内部交易者、若干类型的外部交易者、噪声交易者和做市商.从而建立具有内部交易的多头交易博弈随机模型,并求得该模型的线性纳什均衡解.由此发现公共信息存在,有利于外部交易者和噪声交易者,却不利于内部交易者操纵交易市场,因此,公共信息的存在对市场稳定和发展具有重要意义.
关键词
内部交易
局部共享信息
市场半强有效性
线性纳什均衡
市场
深度
Keywords
inner swapper
brushfire pool information
market semi-strong efficiency
linear nash equilibrium
market depth
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有内部交易的多头交易博弈
赵人可
赵文婷
李静伊
彭朝晖
《经济数学》
2013
1
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